Τι είναι η φράκταλ ανάλυση

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Η φράκταλ ανάλυση είναι ένα είδος καλλιτεχνικής αντίληψης ενός αντικειμένου εντός των ορίων πανομοιότυπων γεωμετρικών σχημάτων.

Για παράδειγμα, η οικοδέσποινα ψήνει μια πίτα στο φούρνο σε ένα ορθογώνιο ταψί. Το τελικό προϊόν κόβεται σε πανομοιότυπα ορθογώνια, που θυμίζουν το σχήμα ολόκληρου του προϊόντος. Τα κομμάτια της μερίδας έχουν το ίδιο χρώμα, γεύση και σύνθεση με ολόκληρη την πίτα. Ένα κομμάτι πίτας και μια ολόκληρη πίτα ταυτίζονται σε όλα. Μια κομμένη πίτα μπορεί να ονομαστεί φράκταλ. Επειδή το σύνολο αποτελείται από παρόμοια κομμάτια.

Οντότητα του αντικειμένου

Η αρχή της ομοιότητας εφαρμόζεται στις συναλλαγές ανταλλαγής. Οι τιμές των μέσων της αγοράς λαμβάνονται υπόψη σε μεγάλα και σύντομα χρονικά πλαίσια και βρίσκουν μια εντυπωσιακή ομοιότητα στη συμπεριφορά του γραφήματος σε λεπτά και ημέρες, για παράδειγμα.

Η θεωρία της φράκταλ ανάλυσης ακούστηκε στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα. Η νέα λέξη εισήχθη στην επιστήμη της αγοράς από τον μαθηματικό Benoit Mandelbrot. Ο ερευνητής αντικατέστησε τη λέξη «recursion», που είχε βάλει τα δόντια στην άκρη, με τη λατινική «fractal». Ένας Αμερικανός και Γάλλος επιστήμονας έδωσαν στον χρηματοοικονομικό κόσμο έναν τρόπο να μελετήσει διαχωρίζοντας διαδοχικά τα διαστήματα παρατήρησης και αναζητώντας τη συμμετρία σε μακροχρόνιους και βραχείς χάρτες κίνησηςτιμές.

Κατανοήστε τη γεωμετρία και κερδίστε

Το Fractal ως δείκτης δείχνει την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή σε έναν περιττό αριθμό περιόδων του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος. Ο ορθολογικός αριθμός των περιόδων που έχει ριζώσει στην πράξη είναι πέντε.

Για συνδυασμό 5 κεριών, σχεδιάζεται ένα φράκταλ εάν έχει καθοριστεί ένα συμμετρικό σχήμα:

• για το πράσινο φράκταλ «επάνω», τα δύο τελευταία κεριά αριστερά και δεξιά του κεντρικού εμφανίζουν τιμές κάτω από το υψηλό·
• για ένα κόκκινο κάτω φράκταλ, το αριστερό και το δεξί ζευγάρι κεριών θα πρέπει να εμφανίζονται πάνω από το χαμηλό.

Ο αριθμός των κεριών στον συνδυασμό μπορεί να αυξηθεί. Προφανώς, για 9 κεριά, οι ομάδες των κεριών αριστερά και δεξιά αποτελούνται από τέσσερις περιόδους.

Όταν υπερτίθεται σε ένα γράφημα τιμών, ένα φράκταλ υποδεικνύεται με ένα σύντομο βέλος. Το φράκταλ "πάνω" δείχνει την αύξηση της τιμής στο μέγιστο στην επιλεγμένη χρονική περίοδο και το "κάτω" φράκταλ δείχνει το ελάχιστο στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Συστηματοποιημένα φράκταλ πρακτικής συναλλαγών σε:

• πρότυπο, όταν το μεσαίο κερί δείχνει ότι φτάσατε στο ένα άκρο;
• μη τυπικό, όταν το μεσαίο κερί αντανακλά και τα δύο άκρα.

Η εμφάνιση ενός μη τυπικού κεριού σηματοδοτεί μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ πωλητών και αγοραστών. Η αγορά αυτή τη στιγμή πρέπει να επιλέξει μία από τις κατευθύνσεις κίνησης.

Εφαρμογή της ανάλυσης φράκταλ

Το σπάσιμο του συνόλου σε πολλά παρόμοια μεγέθη χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανίεςγνώσεις, όπως:

• μαθηματικά;
• αρχιτεκτονική;
• οικονομία και χρηματοοικονομικά;
• design.

Το άρθρο μας απευθύνεται στον αναγνώστη με χρηματιστηριακά ενδιαφέροντα.

Όλες οι σειρές τιμών έχουν την ιδιότητα της στατιστικής ομοιότητας. Τα λεπτά, ωριαία και ημερήσια γραφήματα με φράκταλ φαίνονται ίδια, έτσι ώστε αν εξαιρέσετε τη σήμανση των αξόνων συντεταγμένων, τότε δεν είναι γνωστό ποια περίοδος θεωρείται.

Μέθοδοι ανάλυσης φράκταλ

Τα μαθηματικά φράκταλ που βασίζονται στον αλγόριθμο ανάλυσης R/S χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις εξελίξεις των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου ανταλλαγής και την επακόλουθη πρόβλεψη της κίνησης της τιμής σε οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους. Η αδιάστατη τιμή του λόγος του εύρους R της παρατηρούμενης παραμέτρου προς το τυπικό δέλτα των παρατηρήσεων S – βάση της κανονικοποιημένης μεθόδου ανάλυσης.

Μπορείτε να υπολογίσετε την ισχύ της τάσης στο γράφημα στοιχείων ενεργητικού και το επίπεδο των τυχαίων περιπατήσεων τιμών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης κανονικοποιημένου εύρους για την υπέρβαση της τιμής του 0, 5.

Η έννοια των υπολογισμών και των κατασκευών είναι να καθοριστεί το χρώμα του πληροφοριακού θορύβου της αγοράς. Ο αλγόριθμος της μεθόδου περιλαμβάνει τον υπολογισμό του εκθέτη Hurst - ένα φράκταλ χαρακτηριστικό της αναλυόμενης χρονικής περιόδου - καθώς και της ποιότητας θορύβου:

• 0, 5±0, 1 – "λευκός θόρυβος"; χάος της χρονικής περιόδου? πρόβλεψη χαμηλής εμπιστοσύνης;
• ≧ 0, 6 - "μαύρος θόρυβος"; Τακτοποίηση του χάους. δύναμη τάσης? πρόβλεψη υψηλής εμπιστοσύνης;
• 0, 3±0, 1 – "ροζ θόρυβος"; ζώνη αντιεπιμονής – αλλαγή κατεύθυνσης αύξησης στην αντίθετη κατεύθυνση:Η ανάπτυξη στις πρώτες περιόδους σηματοδοτεί μείωση στο μέλλον και αντίστροφα, μια πτωτική τάση στο παρελθόν αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης στο μέλλον.

Για "χειροκίνητες" συναλλαγές, αυτές είναι πολύ επαχθείς κατασκευές. Απαιτούνται πολύπλοκα μαθηματικά για την ανάπτυξη ρομπότ συναλλαγών.

Στο βασίλειο των ζευγών νομισμάτων

Στην αγορά συναλλάγματος, η ανάλυση φράκταλ του ζεύγους είναι κατάλληλη και σε ζήτηση λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών.

Φυσικά, οι προτιμήσεις στην επιλογή των εμπόρων συναλλάγματος ποικίλλουν. Αλλά για μελέτη είναι χρήσιμο να μελετήσετε τα γραφήματα των δημοφιλών ζευγαριών:

• ευρώ/δολάριο;
• λίρα/δολάριο;
• δολλάριο/γεν;
• euro/yen;
• δολάριο Αυστραλίας/USD.

Για να το αποκτήσετε, ανοίξτε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό με οποιονδήποτε μεσίτη. Συνδέστε το πρόγραμμα συναλλαγών και εμφανίστε τα γραφήματα των ζευγών νομισμάτων για τον τρέχοντα μήνα (Ιούνιος) στην οθόνη ως ξεχωριστά φύλλα. Επισημάνετε κάθε γράφημα με γραμμές Fibonacci. Αναζητήστε χαρακτηριστικά μοτίβα πέντε κηροπήγια - πάνω και κάτω φράκταλ.

Ευρώ/Γεν κριτική

Εδώ, τα νομίσματα δύο συστημάτων έχουν ενωθεί - του Ευρωπαϊκού και του Ασίας-Ειρηνικού. Κάθε νόμισμα έχει τους δικούς του παράγοντες επιρροής. Το ιαπωνικό νόμισμα διαπραγματεύεται σύμφωνα με τις ομιλίες του Υπουργείου Οικονομικών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Tankan Bank και τη ζήτηση για εξοπλισμό ιαπωνικής κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τους τελωνειακούς δασμούς και τις ποσοστώσεις εισαγωγής για τους καταναλωτές της Βόρειας Αμερικής.

Αν και η λίστα των παραγόντων που επηρεάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ θα διαρκέσει μισή σελίδα, το νόμισμα του Παλαιού Κόσμου είναι μια νομισματική μονάδα αρκετά βασισμένη στην εξουσία. Το «γιαπωνέζικο», αντίθετα, κάνει κοφτές κινήσεις.

Οι σημαντικές αλλαγές στο γιεν σε σύντομες περιόδους συναλλαγών συνιστούν αυξημένο κίνδυνο, επειδή η τιμή έχει ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Για σύγκριση: ο δεσμός με το ρούβλι έχει ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων και σε συνδυασμό με το ελβετικό φράγκο φτάνει τα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Αλλά η αστάθεια του γεν κατά τη διάρκεια της ημέρας καθιστά κερδοφόρα τη διαπραγμάτευση του ζεύγους ευρώ-γεν. Ο πιο παραγωγικός χρόνος λειτουργίας για αυτό το tandem είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10 το πρωί ώρα Μόσχας. Τόσο η ασιατική όσο και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα είναι ανοιχτές αυτήν την ώρα. Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία για αγορά ή πώληση, δεν πρέπει να ξεχνάτε το stop loss. Στην πρακτική συναλλαγών του ζεύγους, καταγράφηκε περίπτωση μεταβολής της τιμής κατά 600 μονάδες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Φροντίστε την κατάθεση - βάλτε όρια σε μια απότομη αλλαγή στο επιτόκιο.

Έτσι, ευρώ/γεν. Ως εικονογράφηση - μια οθόνη για τις 26 Ιουνίου. Ωριαίο χρονικό πλαίσιο. Βασικά επίπεδα: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 και 123,40. Το ζευγάρι διαμορφώνει τοπική ανοδική τάση από τις 15 Ιουνίου.

Σε περίπτωση κατάρρευσης του επιπέδου των 125,07, η τιμή θα πάει για ενοποίηση στο εύρος 124,54 – 125,87. Δεν είναι ορατή παραπάνω.

Όταν η τιμή πέσει στα 124,06, είναι δυνατή μια βαθιά διόρθωση με διαπραγμάτευση στο εύρος 123,81 – 123,40. Το βαθύτερο δεν είναι ακόμη ορατό.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το πλεονέκτημα της ανάλυσης φράκταλ αγοράς έγκειται στη δυνατότητα εφαρμογής της σε οποιοδήποτε μέσο:

• μετοχές και ομόλογα;
• goods;
• νομίσματα;
• futures.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και διαχωρισμό. Αλλά η ακρίβεια της πρόβλεψης μειώνεται με τη μείωση της περιόδου: η πρόβλεψη στα καθημερινά γραφήματα είναι πολύ πιο ακριβής από ό,τι σε πεντάλεπτα γραφήματα.

Το μειονέκτημα είναι ότι ο δείκτης καθυστερεί. Ένα φράκταλ σχηματίζεται μόνο μετά την εμφάνιση ενός κεριού που ακολουθεί το ελάχιστο ή το μέγιστο. Δηλαδή, η λάθος αντίδραση στην αστάθεια είναι πιθανή. Η μέθοδος φράκταλ ταιριάζει καλύτερα για μεγάλες περιόδους, όταν τα αναπόφευκτα pullbacks δεν είναι κρίσιμα για τον παίκτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση για να αλλάξετε τους δικούς σας τόμους. Σε μικρά διαστήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αριθμούς σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους δημιουργίας μιας πρόβλεψης.

Απόκρυφα των Προγόνων και των Συντρόφων

Οι αρχάριοι έμποροι θα πρέπει να διαβάσουν τα κύρια βιβλία για την τεχνική ανάλυση.

Πρώτη στη λίστα θα είναι το "(Α)υπάκουες Αγορές: Μια Φράκταλ Επανάσταση στα Χρηματοοικονομικά" των μαθηματικών Mandelbrot B. και Hudson R. Αυτό είναι το ABC της fractal ανάλυσης των χρηματοοικονομικών αγορών. Είναι απαραίτητο να ξεχάσουμε για λίγο τις απλοποιημένες μορφές της καθημερινής αργκό συναλλαγών. Όμορφη, κατά τόπους ακόμα και με χρονογραφήματα, προτάσεις, η συγγραφέας εξηγεί αναλυτικά τι και γιατί, πού και γιατί μετατοπίζεται από τη θεωρία στην πράξη του παιχνιδιού.

Έχοντας εξοικειωθεί με τα βασικά στοιχεία της ανίχνευσης φράκταλ στο διάγραμμα τιμών οποιουδήποτε μέσου ανταλλαγής, θα πρέπει να φροντίσετε το ψυχολογικό στοιχείο των συναλλαγών. Ένα δεύτερο βιβλίο θα σας βοηθήσει, με τίτλο Πώς να αγοράσετε χαμηλά και να πουλάτε ψηλά: Ένας οδηγός για τον έξυπνο επενδυτή. Συγγραφέας Nyman E.να σας πω πώς να αντισταθείτε στην πίεση του πλήθους της αγοράς. πώς να αυξήσετε την πιθανότητα ενός θετικού αποτελέσματος με έναν νηφάλιο έλεγχο της δικής σας γνώμης. πώς να βγείτε από τη φτώχεια και να διατηρήσετε όλη την ασφάλεια της οικογένειας.

Ο οδηγός τρίτου εμπόρου ονομάζεται Trading Chaos. Αύξηση κερδών με μεθόδους τεχνικής ανάλυσης» από τους εμπόρους που αναφέρονται ευρέως Williams B. και Gregory-Williams J. Το βιβλίο αποδεικνύει ότι το χάος είναι η μεγαλύτερη τάξη σε ένα περίπλοκο σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικότητας της αγοράς.

Αποχαιρετώντας τους υπομονετικούς αναγνώστες, ας προσθέσουμε: τα μαθηματικά είναι η κεφαλή ολόκληρης της παγκόσμιας τάξης. Ακολουθώντας τα επίπεδα Fibonacci, τα κύματα Elliott και τα φράκταλ Mandelbrot, τα νεαρά φωτισμένα μυαλά θα δημιουργήσουν περισσότερες από μία θεωρίες για τον χώρο της αναδυόμενης αγοράς.