ATR-δείκτης: περιγραφή και χρήση στο Forex

2025 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-24 13:14

Όπως όλοι γνωρίζουν, η αστάθεια είναι το επίπεδο αστάθειας των τιμών. Για να προσδιορίσετε τον πιθανό κίνδυνο, πρέπει να γνωρίζετε όλα όσα σχετίζονται με αυτόν τον δείκτη. Παρακολουθώντας το επίπεδο μεταβλητότητας, μπορείτε να παρατηρήσετε πώς η αξία ενός συγκεκριμένου νομίσματος αρχίζει να αλλάζει δραματικά σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδό της είναι υψηλό. Εάν η τιμή δεν αλλάζει πολύ, αλλά παρατηρούνται μόνο μικρές διακυμάνσεις, αυτό υποδηλώνει χαμηλή μεταβλητότητα. Πώς να μετρήσετε σωστά το επίπεδό του;

Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσονται ειδικοί χάρτες ή ταλαντωτές. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να παρακολουθείτε τις διακυμάνσεις της αγοράς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: τόσο για εβδομάδες και μήνες, όσο και για ώρες και ακόμη και λεπτά. Για παράδειγμα, οι έμποροι χρησιμοποιούν ενεργά ένα εργαλείο όπως το ATR. Τι είναι και πώς λειτουργεί;

Τι είναι το ATR και σε τι χρησιμεύει;

Ο δείκτης Average True Range, ή ATR, αναπτύχθηκε από την Welles Wilder ειδικά για τον προσδιορισμό της αστάθειας των μεταβολών των τιμών. Από την αρχή χρησιμοποιήθηκε στην αγορά εμπορευμάτων, όπου αυτό το χαρακτηριστικό είναι πιο κοινό, αλλά τώρα χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ των συναλλάγματοςεμπόρους. Στο Forex, ωστόσο, χρησιμοποιείται σπάνια για να διακρίνει τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών. Τις περισσότερες φορές, χρειάζεται μόνο για να πάρετε μια ιδέα για την πρόσφατη αστάθεια προκειμένου να προετοιμάσετε ένα μελλοντικό σχέδιο συναλλαγών. Η ρύθμιση στάσεων και σημείων εισόδου σε κερδοφόρα επίπεδα για την αποφυγή εξόδων ή γρήγορων ανατροπών θεωρείται πλεονέκτημα αυτού του δείκτη.

Ουσία και κατανόηση του μέσου πραγματικού εύρους

Ο Ο δείκτης ATR ταξινομείται ως "ταλαντωτής", επειδή στα αποτελέσματα της οθόνης η καμπύλη κυμαίνεται μεταξύ των δεικτών που υπολογίζονται με βάση το επίπεδο αστάθειας των τιμών για την επιλεγμένη περίοδο. Δεν είναι κορυφαίος δείκτης καθώς δεν εμφανίζει τίποτα σχετικό με την κατεύθυνση της τιμής. Οι υψηλές τιμές του γραφήματος υποδηλώνουν ότι τα κουτιά στοπ μπορεί να είναι ευρύτερα, καθώς και τα σημεία εισόδου. Αυτό εμποδίζει την αγορά να κινηθεί εναντίον σας. Διαβάζοντας το ATR, ένας έμπορος μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά στρατηγικές που παρακολουθούν ανάλογα επίπεδα κίνησης των τιμών.

Ένδειξη ATR: τύπος

Ο δείκτης ATR είναι ένας γενικός δείκτης που εκτελείται στο λογισμικό συναλλαγών Metatrader4 και ο τύπος υπολογισμού ακολουθίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα απλά βήματα: για κάθε επιλεγμένη περίοδο, θα πρέπει να υπολογίζονται τρεις απόλυτοι δείκτες:

α) Υψηλό μείον Χαμηλό.

β) Υψηλό μείον Κλείσιμο της προηγούμενης περιόδου.

γ) Κλείσιμο προηγούμενης περιόδου μείον Χαμηλό.

Το TrueRange, ή TR, είναι το μέγιστο από τους τρεις παραπάνω υπολογισμούς. Ο δείκτης ATR είναιένας ταλαντωτής που λειτουργεί με βάση τον δείκτη κινητού μέσου όρου για την επιλεγμένη διάρκεια περιόδου. Μια τυπική ρύθμιση για αυτό το μήκος είναι "14".

Πώς μοιάζει αυτός ο ταλαντωτής

Τα προγράμματα υπολογιστών εκτελούν την απαραίτητη υπολογιστική εργασία και αναπαράγουν τον δείκτη ATR με τη μορφή διαγράμματος.

Το μέσο πραγματικό εύρος αποτελείται από μία μόνο κυμαινόμενη καμπύλη. Για παράδειγμα, κατά τις συναλλαγές με το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD, συνιστάται να ορίσετε το εύρος του από 5 έως 29 μονάδες. Στις «κορυφές» που είναι ορατές στην καμπύλη, μπορείτε να δείτε οπτικά τα «Κηροπήγια» να επεκτείνονται σε μέγεθος, γεγονός που υποδηλώνει τη δύναμη της θέσης στην αγορά. Εάν οι χαμηλές τιμές διατηρηθούν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τότε η αγορά εδραιώνεται και μπορεί να προβλεφθεί μια διάσπαση.

Πώς ορίζεται το γράφημα;

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του δείκτη ATR (φόρμουλα υπολογισμού κ.λπ.) θα σας επιτρέψει να εξετάσετε λεπτομερώς πώς χρησιμοποιείται αυτή η γεννήτρια στην αγορά συναλλάγματος και πώς να διαβάζετε τα διάφορα γραφικά σήματα που παράγονται στα γραφήματα. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ATR στην αγορά Forex;

Για παράδειγμα, ένα ATR με ρύθμιση περιόδου "14" μπορεί να αναπαρασταθεί σε ένα γράφημα 15 λεπτών για το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD. Σε αυτό το γράφημα, το ATR θα εμφανίζεται ως κόκκινη γραμμή. Η τιμή αυτού του ταλαντωτή σε αυτήν την περίπτωση θα κυμαίνεται από 5 έως 29 "pips".

Ένδειξη ATR: πώς να το χρησιμοποιήσετε στο Forex;

ΚλειδίΤα σημεία αναφοράς είναι χαμηλά σημεία ή μεγάλες περίοδοι χαμηλών τιμών. Είναι καλύτερα να εργάζεστε με αυτόν τον δείκτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν μικρότερες περίοδοι και η συναλλαγή με αυτές μπορεί επίσης να είναι επιτυχημένη. Το μόνο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ο δείκτης ATR προσπαθεί να μεταφέρει τη μεταβλητότητα των τιμών και δεν αναφέρει κατευθύνσεις τιμών. Ο ταλαντωτής χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε συνδυασμό με άλλους δείκτες τάσης ή ορμής για τον καθορισμό στάσεων και βέλτιστων περιθωρίων σημείου εισόδου.

Πιθανά σφάλματα

Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνικό δείκτη, το γράφημα ATR δεν θα είναι ποτέ 100% αξιόπιστο. Μπορεί να προκύψουν ψευδή σήματα λόγω της καθυστερημένης ποιότητας των κινητών μέσων όρων, αλλά τα θετικά σήματα παραμένουν αρκετά συνεπή. Συνολικά, αυτό επιτρέπει στους εμπόρους Forex να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Κάποια εμπειρία στην ικανότητα ερμηνείας και κατανόησης σημάτων ATR πρέπει να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, αυτό το εργαλείο πρέπει να συμπληρωθεί με οποιονδήποτε άλλο δείκτη. Αυτό συνιστάται για περαιτέρω επιβεβαίωση πιθανών αλλαγών τάσεων.

Η κατανόηση των παραπάνω αρχών θα σας επιτρέψει να απεικονίσετε ένα απλό σύστημα συναλλαγών που μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας τον δείκτη ATR. Η ρύθμισή του περιλαμβάνει τις παραπάνω παραμέτρους διαιρεμένες με τελείες.

Highlights

Οι έμποροι Forex θα πρέπειεπικεντρωθείτε στα βασικά σημεία και ευκαιρίες του ATR, που περιλαμβάνουν τις «κορυφές» των χαμηλών σημείων. Όπως κάθε τεχνικός δείκτης, αυτό το γράφημα έχει ένα ορισμένο ποσοστό σφαλμάτων στα σήματα που παράγει. Ωστόσο, τα σωστά ερμηνευμένα σήματα μπορεί να είναι αρκετά συνεπή και χρήσιμα.

Το παρακάτω σύστημα συναλλαγών είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η τεχνική ανάλυση λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη συμπεριφορά τιμών και ταυτόχρονα προσπαθεί να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων με την ίδια δραστηριότητα στην αγορά. Δεδομένης αυτής της επιφύλαξης, θα πρέπει να διαβάσετε τα κατασκευασμένα γραφήματα. Ο δείκτης Gerchik ATR περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Οι πράσινοι κύκλοι στο διάγραμμα απεικονίζουν τα βέλτιστα σημεία εισόδου και εξόδου, ενώ τα οβάλ του ίδιου χρώματος υποδεικνύουν μια ρήξη ή αναστροφή που είναι αναπόφευκτη στην τρέχουσα τάση της αγοράς. Αυτή η χρήση της ανάλυσης ATR είναι πιο αποτελεσματική σε συνδυασμό με τις μπλε γραμμές του δείκτη RSI.

Συνθήκες

Ένα απλό σύστημα συναλλαγών θα εφαρμοστεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Βρείτε το σημείο εισόδου σας όταν το RSI πέσει κάτω από το "30" (κατώτερο όριο της γραμμής) και προσθέστε 25 "pips" (η τιμή ATR πρέπει να είναι "1,5X").

Ορίστε το Όριο Αγοράς σε όχι περισσότερο από 2-3% του λογαριασμού σας.

Τοποθετήστε ένα stop loss 25 "pips" (με τιμή ATR "1,5x") κάτω από την καταχώρισή σας.

Προσδιορίστε το σημείο εξόδου όταν ο RSI διασχίζει το ανώτερο όριο της γραμμής "70" και συνοδεύεται από μείωση της τιμής ATR από την προηγούμενη κορυφή.

Τα βήματα "2" και "3" θεωρούνται αρχές διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. Αυτό το απλό σύστημα συναλλαγών μπορεί να προσφέρει επικερδείς συναλλαγές για 100 «κουκούτσια». Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι το παρελθόν δεν αποτελεί εγγύηση για το μέλλον. Ωστόσο, η μελέτη των ακολουθιών είναι ο στόχος σας και η τεχνική ανάλυση και οι δείκτες ATR θα σας παράσχουν με επιτυχία αυτά τα δεδομένα.