Τι είναι οι συναλλαγές σε ζευγάρια;

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Οι συναλλαγές ζεύγους ονομάζονται συχνά διαπραγματεύσεις περιθωρίων ή στατιστικό αρμπιτράζ. Ο όρος προτείνει μια στρατηγική για την καταγραφή ανωμαλιών. Επιπλέον, ένας συμμετέχων που εργάζεται σε θεμελιώδεις διαφορές στις τιμές των μετοχών λαμβάνει όφελος. Η στρατηγική «διαπραγμάτευσης ζευγαριών» λειτουργεί εάν η αγορά είναι σταθερή. Η ανάπτυξή του βασίζεται στην ιδέα της αναζήτησης συσχετισμένων τίτλων. Ο έμπορος υπολογίζει τη στιγμή που οι τιμές αποκλίνουν, διαχειρίζεται τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή του πολύ προσεκτικά, τηρώντας προσεκτικά τους κανόνες εισόδου και εξόδου από την αγορά. Αυτό σας επιτρέπει να επιτύχετε καλά κέρδη με σχετικά μικρό κίνδυνο. Υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών ζεύγους στο MICEX, η οποία σας επιτρέπει να κάνετε τη ροή εργασίας ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.

Εργασία: δύσκολη αλλά εύκολη

Όταν εργάζεστε με τη μέθοδο διαπραγμάτευσης ζεύγους (Yudina ή άλλη), ένας συμμετέχων στην αγορά βρίσκει συσχετιζόμενους τίτλους. Οι μετοχές των οποίων η τιμή μειώνεται πρέπει να πωληθούν και τα χρήματα που θα εισπραχθούν πρέπει να επενδυθούν σε άλλους τίτλους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτοπροστασία. Επομένως, αυτή η λογική είναι αποτελεσματική ακόμα και όταν δεν αλλάζει τίποτα στην αγορά. Πιστεύεται ότι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης ζεύγους στα οχυρά είναι η ανεξαρτησία από τις εξωτερικές συνθήκες.

Όταν υποβαθμίστηκεχρηματιστήριο, του οποίου η τιμή πέφτει, γίνεται πηγή εισοδήματος. Όταν η αγορά ανεβαίνει, τα κέρδη μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω αυτών των τίτλων, η αξία των οποίων αυξάνεται. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όλες οι μετοχές με αυτήν την προσέγγιση έχουν ένα ζευγάρι. Όταν μια ασφάλεια από ένα ζευγάρι αυξάνεται, η δεύτερη γίνεται πηγή απώλειας. Με την επιτυχή διαμόρφωση ενός πακέτου τίτλων, το κέρδος που λαμβάνει ο έμπορος υπερβαίνει σημαντικά τις ζημίες. Ένας σύμβουλος συναλλαγών ζευγών σάς βοηθά να επιλέξετε το σωστό σύνολο για το χαρτοφυλάκιό σας.

Προβλεψιμότητα και Αξιοπιστία

Η χρήση αυτής της στρατηγικής για να κερδίσετε χρήματα στο χρηματιστήριο είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσετε χρήματα σε ένα περιβάλλον όπου οι μετοχές τείνουν να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε αξία. Οι λογικές συναλλαγές ζεύγους στο Forex μετατρέπουν την κατάσταση στην αγορά σε προβλέψιμη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να σκεφτείς μια στρατηγική για να βγάλεις χρήματα και να κερδίσεις το κέρδος σου.

Οι συναλλαγές σε ζεύγος είναι μια μέθοδος διαμόρφωσης ενός προβλέψιμου εύρους συναλλαγών για έναν έμπορο ώστε να λειτουργεί με ελάχιστο κίνδυνο εντός στενών ορίων συναλλαγών. Το βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής είναι η αναζήτηση της κατάλληλης στιγμής, δηλαδή η τεχνολογία δεν είναι κατάλληλη για άτομα νευρικά, ανυπόμονα, ανίκανα να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Σε κάποιο βαθμό, οι συναλλαγές σε ζευγάρια είναι συγκρίσιμες με τις ενέργειες μιας αράχνης. Θα είστε αρκετά υπομονετικοί και προσεκτικοί - και η λεία, το κέρδος θα είναι δικό σας. Αλλά για αυτό, θα πρέπει να περιμένετε έως ότου η τιμή της ασφάλειας υπερβεί την κανονική αξία.

Αυτό είναι σημαντικό

Όταν αναπτύσσετε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών Forex, είναι πολύ σημαντικό να έχετεθεωρητική βάση. Ειδικότερα, οι ποσοτικές μέθοδοι και μέθοδοι ανάλυσης στις συναλλαγές ζευγών διαφέρουν αρκετά από άλλες στρατηγικές.

Όταν επιλέγετε υπέρ της διαπραγμάτευσης σε ζευγάρια, η διαπραγμάτευση δεν πραγματοποιείται σε μετοχές, όπως στην κλασική έκδοση, όταν ένας συμμετέχων στην αγορά αναμένει να πουλήσει τις αποκτηθείσες μετοχές σε νέα τιμή και η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων παραμένει σε η τσέπη του εμπόρου. Αλλά η διαπραγμάτευση ζευγών στο "Forts" περιλαμβάνει εργασία με ζεύγη μετοχών, δηλαδή, η στρατηγική διαφέρει αρκετά από την κλασική έκδοση.

Η τυχαιότητα κυριεύει την αγορά

Η αγορά κινητών αξιών αναπτύσσεται ενεργά και αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό τα τελευταία χρόνια. Για μια δεκαετία, η αγορά Forex έχει κυριολεκτικά αλλάξει πέρα από την αναγνώριση. Στρατηγικές που λειτουργούσαν άψογα πριν από 5-7 χρόνια τώρα δείχνουν πλήρη αναποτελεσματικότητα. Η σύγχρονη αγορά κινητών αξιών είναι αρκετά χαοτική και οι αλλαγές σε αυτήν συμβαίνουν σχεδόν τυχαία, επομένως ακόμη και οι ειδικοί δεν μπορούν να τις προβλέψουν εκ των προτέρων. Υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας στο χρηματιστήριο, αλλά είναι πολύ σύντομες για να στοιχηματίσετε σε αυτές. Έξω από αυτά τα «νησιά σταθερότητας» είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς προβλέψεις. Αυτός ήταν ο λόγος για τη δημοτικότητα των συναλλαγών ζεύγους σε δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους.

Εάν ένας έμπορος οικοδομήσει μια στρατηγική σχετικά με την ικανότητα πρόβλεψης της εξέλιξης της αγοράς, εάν επιλέξει μόνο μία μετοχή και επικεντρωθεί πλήρως σε αυτήν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο συμμετέχων στο χρηματιστήριο να καταλήξει σε τίποτα. Οι έμπειροι λένε ότι τα γεγονότα συχνά αναπτύσσονταιπρος την αντίθετη κατεύθυνση όπως είχε προβλεφθεί. Διάφορα βιβλία που γράφτηκαν στη δεκαετία του '90 του περασμένου αιώνα είναι αφιερωμένα σε ένα παρόμοιο θέμα. Είναι αλήθεια ότι εκείνη την εποχή, με υψηλή αστάθεια, η κατάσταση ήταν προβλέψιμη, προβλέψιμη, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τις μέρες μας. Τα εργαλεία που προσφέρονται εκείνα τα χρόνια έχουν χάσει τη συνάφειά τους και αντικαταστάθηκαν από δείκτες συναλλαγών ζεύγους, οι οποίοι σας επιτρέπουν να κερδίσετε πραγματικά χρήματα χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική συναλλαγών Forex. Οι συναλλαγές σε ζευγάρια αναγνωρίζονται από πολλούς επαγγελματίες ως η πιο σχετική από τις υπάρχουσες μεθόδους εργασίας στο χρηματιστήριο.

Ρισκάρω ή όχι;

Αργά ή γρήγορα σχεδόν κάθε έμπορος αντιμετωπίζει αυτό το δίλημμα. Όλοι θα ήθελαν να λαμβάνουν χρήματα μέσω Forex, αλλά ταυτόχρονα όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν ριψοκίνδυνες καταστάσεις, αλλά δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτό είναι δυνατό. Δεν είναι μυστικό ότι όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κέρδους και με ελάχιστο κίνδυνο για το κεφάλαιο, ο έμπορος δεν θα λάβει τίποτα. Αλλά αυτή είναι η επίσημη θέση, σε αντίθεση με την οποία αντιβαίνει η διαπραγμάτευση ζεύγους. Φυσικά, είναι αδύνατο να εξαλειφθούν πλήρως οι απώλειες, ακόμα κι αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική, αλλά θα είναι δυνατό να τις ελαχιστοποιήσετε.

Το Pair trading είναι ένα ουδέτερο επενδυτικό σύστημα συναλλαγών που βασίζεται σε πολλά (δύο ή περισσότερα) περιουσιακά στοιχεία. Οι αρχάριοι πιστεύουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι διαθέσιμη μόνο στους «καρχαρίες της αγοράς», αλλά στην πραγματικότητα, μπορείτε να καταφύγετε στην τεχνική ακόμα και όταν δεν έχετε μεγάλο κεφάλαιο στη διάθεσή σας. Οι συναλλαγές σε ζευγάρια είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους εδώ και αρκετά χρόνια.

Βασικά χαρακτηριστικά

ΤιΤι σημαίνει ο όρος «ουδετερότητα τάσης»; Προϋποθέτει την παρουσία μιας στρατηγικής που δεν σχετίζεται με παρορμήσεις τιμών. Επομένως, τα κέρδη είναι δυνατά τόσο με αύξηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου όσο και με πτώση. Αλλά μόνο ένα καλά συγκροτημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων γίνεται κερδοφόρο. Πληκτρολογώντας "οτιδήποτε", δεν μπορείτε να βασιστείτε στην επιτυχία.

Ο προσδιορισμός τάσης είναι μία από τις κύριες δυσκολίες κερδών στο Forex. Το περιγραφόμενο σύστημα επέτρεψε να το παρακάμψει. Επιπλέον, οι συναλλαγές σε ζευγάρια σάς επιτρέπουν να εργάζεστε με διαφορετικές αγορές, δεν υπάρχει αυστηρή δέσμευση για την κατεύθυνση. Αυτό έγινε η πηγή μιας τόσο μεγάλης δημοτικότητας της στρατηγικής. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα γεγονότα του 2008, που έλαβαν το όνομα «Μεγάλη Ύφεση» στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία. Η πρακτική έχει δείξει ότι οι συναλλαγές σε ζευγάρια σάς επιτρέπουν να εξοικονομείτε κεφάλαιο ακόμη και ενόψει μιας απρόβλεπτης πτώσης της αγοράς.

Στρατηγική: Προσεγγίστε με σύνεση

Η βάση των συναλλαγών σε ζευγάρια, όπως προαναφέρθηκε, είναι η συσχέτιση των τίτλων. Το ίδιο το φαινόμενο έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έναν αιώνα, απλώς δεν είχε ειδικό όρο πριν. Για πρώτη φορά στην επιστήμη, ο συσχετισμός τράβηξε την προσοχή, παραδόξως, βιολόγων, και η έννοια διατυπώθηκε τον 19ο αιώνα.

Τα μοτίβα στα οποία βασίζεται η διαπραγμάτευση ζεύγους είναι αρκετά περίπλοκα από άποψη μαθηματικών και στατιστικών. Ωστόσο, ένας απλός έμπορος δεν χρειάζεται να πάει σε μια τέτοια ζούγκλα, είναι σημαντικό να κατανοήσει την αρχή της εργασίας. Η συσχέτιση δείχνει πόσο ισχυρά σχετίζονται ορισμένες ποσότητες μεταξύ τους.(δύο ή περισσότερα). Είναι πιο προφανές όταν παρατηρούνται δύο ποσότητες, μια αλλαγή στη μία από τις οποίες συνεπάγεται προσαρμογή στη δεύτερη.

Επιστημονική προσέγγιση: είναι σημαντική ή όχι;

Ένας αρχάριος έμπορος μπορεί να υποθέσει ότι περίπου δύο μετοχές σχετίζονται. Επιπλέον, εξετάζοντας τις αριθμητικές τιμές, μπορεί να αποφασίσει ότι αυτός ο ισχυρισμός έχει αποδειχθεί. Αλλά αυτή η προσέγγιση ονομάζεται "με το μάτι" και σχεδόν πάντα οδηγεί σε αποτυχία. Η επιστημονική έρευνα δεν διεξάγεται «ούτως ή άλλως», η ακρίβεια και η κανονικότητα είναι σημαντικές εδώ. Η στατιστική εισάγει την έννοια της «εξάρτησης συσχέτισης» και επίσης γνωρίζει πολλούς τύπους με τους οποίους υπολογίζονται οι συντελεστές σύνδεσης των ποσοτήτων.

Η φόρμουλα του Spearman θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές στις συναλλαγές ανταλλαγής. Αποτελείται από αρκετά απλές πράξεις, αλλά υπάρχουν πολλές από αυτές, γεγονός που καθιστά τον υπολογισμό δύσκολο έργο. Για να μην χρειάζεται οι έμποροι να προβληματίζονται γι' αυτό, αναπτύχθηκε ο δείκτης iCorrelationTable. Σας επιτρέπει να αξιολογείτε τη σχέση δύο ή περισσότερων τίτλων χωρίς να καταφεύγετε σε δυσκίνητους τύπους.

Αν και ανάλυση

Χρησιμοποιώντας δείκτες που αναπτύχθηκαν από ειδικούς χρησιμοποιώντας σύνθετους, δυσκίνητους, αλλά ακριβείς τύπους, μπορεί κανείς εύκολα να υπολογίσει την εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με τους επιλεγμένους τίτλους. Ένας καλός δείκτης όχι μόνο θα αναλύσει το ζεύγος που του δίνεται, αλλά θα παρέχει επίσης στον χρήστη έναν πλήρη πίνακα σχέσεων. Ταυτόχρονα, ένας έμπορος μπορεί να ορίσει ανεξάρτητα τα στοιχεία του πίνακα, έτσι ώστε το σύστημα να παρέχει τα πιο χρήσιμα δεδομένα. Η βελτιστοποίηση του προφίλ εργασίας, και μάλιστα με απλά εργαλεία, το καθιστά εφικτόγια να κατακτήσετε την εργασία στην αγορά πιο γρήγορα και στο μέλλον - να μειώσετε τον χρόνο που ξοδεύετε.

Η δημοτικότητα των δεικτών δεν είναι τυχαία. Είναι απαραίτητα για τη διαπραγμάτευση ζευγαριών και, με τη σειρά τους, είναι κερδοφόρα σε όλες τις αγορές. Επομένως, είναι δυνατό να αναλυθούν όχι μόνο μέσα συναλλαγών Forex, αλλά και μετοχές εταιρειών και άλλων CFD.

Αγορά συναλλάγματος: πώς να εργαστείτε;

Όταν επιλέγουν περιουσιακά στοιχεία για να εργαστούν στην αγορά συναλλάγματος, συνήθως οι χρήστες σταματούν σε ζεύγη που αποτελούνται από δολάρια ΗΠΑ, λίρες Βρετανίας, ευρώ, ελβετικά φράγκα. Έμπειροι ειδικοί προτείνουν επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα συγκεκριμένα νομίσματα. Η λογική είναι η εξής: τα υποδεικνυόμενα χρήματα έχουν μια μάλλον προφανή σχέση, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί απλώς να ανοίξετε μια θέση διασταύρωσης και μπορείτε ήδη να εργαστείτε. Στην κλασική εκδοχή, συνδυάζουν ευρώ και δολάρια, δολάρια και λίρες, ή ευρώ και δολάρια, δολάρια και φράγκα.

Ας φανταστούμε την εξής κατάσταση. Ένας συγκεκριμένος έμπορος παρατήρησε ότι υπάρχει ένα διασυνδεδεμένο ζεύγος νομισμάτων και η δυναμική των μαθημάτων αποκλίνει. Ας υποθέσουμε ότι οι αλλαγές είναι τέτοιες που προκαλούν την αγορά ενός ζεύγους ευρώ και δολαρίου και την πώληση ενός ζεύγους λίρας και δολαρίου. Η σύγκλιση των εισαγωγικών είναι τέτοια που, όπως φαίνεται, μπορείτε να κερδίσετε καλά χρήματα σε αυτό. Εάν ο όγκος των συναλλαγών είναι ο ίδιος, τότε ο έμπορος στοιχηματίζει στην πραγματικότητα την αύξηση του ζεύγους ευρώ-λίρας. Οι συναλλαγές σε ζευγάρια γίνονται άσκοπες.

Προβλήματα και δυνατότητες

Γιατί ο έμπορος αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες στο περιγραφόμενο παράδειγμα; Πρώτα απ 'όλα, μιλάμε για κινδύνους. Η συμφωνία είναιότι ένας συμμετέχων στην αγορά συναλλάγματος αντιμετωπίζει πράγματι μια ασταθή διασταυρούμενη ισοτιμία. Επιπλέον, η λειτουργία περιλαμβάνει πρόσθετα βήματα. Στην πραγματικότητα, είναι πιο εύκολο να αγοράσετε ή να πουλήσετε μόνο ζεύγη νομισμάτων ευρώ-λίρας. Οποιοδήποτε DC έχει αυτήν την επιλογή.

Σχεδόν κάθε μάθημα Forex που χρησιμοποιείται σήμερα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, όταν επιλέγετε ένα ζεύγος νομισμάτων, πρέπει να αναλύσετε τα περιουσιακά στοιχεία διαφόρων πλατφορμών συναλλαγών.

Για παράδειγμα

Ένα από τα απλούστερα και πιο ενδεικτικά παραδείγματα είναι η σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου και των τιμών του πετρελαίου. Η εκτίμηση συσχέτισης είναι περίπου -0,97, ενώ το μείον δείχνει ότι τα εισαγωγικά κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Εάν πρόκειται να δουλέψετε με ένα ζευγάρι ρούβλι και λάδι, ένας έμπορος πρέπει να θυμάται ότι η αλλαγή στο κόστος του λαδιού έρχεται πρώτη. Αν αναλύσουμε τις αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου, θα παρατηρήσετε ότι αντιγράφουν πώς έχουν αλλάξει οι τιμές του "μαύρου χρυσού". Μόλις ο φορέας ενέργειας γίνει φθηνότερος, το ρούβλι χάνει επίσης την τιμή του και λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Εκτός από τη σχέση μεταξύ του ρουβλίου και των τιμών του πετρελαίου, οι αναλυτές παρακολουθούν τη σχέση μεταξύ των ισοτιμιών του πετρελαίου και του δολαρίου. Οι σχέσεις μέσα σε αυτά τα ζευγάρια συχνά δεν ταιριάζουν. Αυτό οφείλεται στην παγκόσμια οικονομία, στη συμπεριφορά της Fed, της Τράπεζας της Ρωσίας.

Η αποστολή του εμπόρου είναι να μαντέψει τη στιγμή που οι αποκλίσεις αθροίζονται υπέρ του. Οι ανωμαλίες δεν διαρκούν πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι.

Σημαντικοί Παράγοντες

Οι λόγοι που αποσταθεροποιούν τις τιμές των ζευγών νομισμάτων είναι πολύ διαφορετικοί. Επιλέγοντας ένα αντικείμενοτα κέρδη, ο έμπορος πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα τι επηρεάζει τα επιτόκια και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να προσδιορίσει γρήγορα τις στιγμές που θα κερδίσει με τη στρατηγική συναλλαγών ζευγαριού.

Ιδιαίτερα, σε σχέση με το περιγραφόμενο παράδειγμα, σημαντικά γεγονότα θα είναι περίοδοι κατά τις οποίες μεγάλες εταιρείες πληρώνουν φόρους, πωλούν έσοδα σε ξένο νόμισμα, καθώς και ημέρες κατά τις οποίες πληρώνονται εξωτερικά εταιρικά χρέη. Αυτή τη στιγμή, η ζήτηση για το νόμισμα άλλου κράτους από ρωσικές επιχειρήσεις αυξάνεται. Μόλις τελειώσει ο διακανονισμός, η κατάσταση της αγοράς θα σταθεροποιηθεί.

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από τις συναλλαγές σε ζεύγη, εάν παρατηρήσετε τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις της Κεντρικής Τράπεζας, της Fed και άλλων σημαντικών δομών. Οι αποφάσεις για τα επιτόκια που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα έχουν επίσης κάποια επίδραση στην κατάσταση στο χρηματιστήριο.