Δείκτης Aroon: περιγραφή του δείκτη, εφαρμογή στις συναλλαγές

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Ο δείκτης Aroon αναπτύχθηκε το 1995 από τον Tushar Chand, έναν οικονομολόγο, τεχνικό αναλυτή και συγγραφέα βιβλίων, ο οποίος δημιούργησε επίσης τους ταλαντωτές Chande Momentum και Qstick. Από τα σανσκριτικά, το "arun" μεταφράζεται ως "αυγή", που δείχνει την πίστη του στην ικανότητα αυτού του εργαλείου να προβλέπει την κατεύθυνση της τάσης.

Στις ημερήσιες συναλλαγές, οι στρατηγικές που βασίζονται στη χρήση αυτού του δείκτη είναι από τις καλύτερες. Σας επιτρέπουν να βγάλετε κέρδος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό είναι ένα από τα λίγα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε σταθερή επιτυχία τόσο στις συναλλαγές τάσεων όσο και στις γραμμές αντίστασης και υποστήριξης.

Πώς λειτουργεί η ένδειξη Aroon

Οι έμπειροι έμποροι είναι εξοικειωμένοι με την κατάσταση όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται παρορμητικά, παραμένοντας εντός ενός σαφώς καθορισμένου εύρους. Αυξάνεται ή πέφτει μόνο για μια σύντομη περίοδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου συναλλαγών.

Ο τύπος για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προβλέπει τη στιγμή που η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου φεύγει από την κατάσταση διακύμανσης εντός ενός περιορισμένου εύρους, επιτρέποντας στους παίκτες να ανοίξουν μια θέση long ή short. Είναι επίσης σε θέση να υποδείξει πότε η τιμή θα σταματήσει να κινείται και θα αρχίσει να παγιώνεται.

Οι έμποροι που προτιμούν να κάνουν συναλλαγές σε μια τάση μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Aroon για να ξεκινήσουν νωρίς τις συναλλαγές και να βγουν νωρίς όταν η τάση πρόκειται να ξεκινήσει την πορεία της. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές αυτού του εργαλείου τεχνικής ανάλυσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά τις συναλλαγές εντός επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης, καθώς σας επιτρέπουν να δημιουργείτε σήματα διακοπής.

Περιγραφή

Ο δείκτης Aroon βασίζεται σε δύο γραφήματα, τα οποία βρίσκονται συνήθως στην κορυφή και στο κάτω μέρος του γραφήματος τιμών.

Ο τύπος για τον υπολογισμό της ανώτερης γραμμής Aroon Up είναι: [(αριθμός περιόδων) - (αριθμός περιόδων μετά την κορυφή της τιμής)] / (αριθμός περιόδων)] x 100.

Ο δείκτης Aroon Down υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο: [(αριθμός περιόδων) - (αριθμός περιόδων μετά τη χαμηλή τιμή)] / (αριθμός περιόδων)] x 100.

Αν και ένας έμπορος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε χρονική περίοδο για να υπολογίσει αυτόν τον δείκτη, οι περισσότεροι παίκτες χρησιμοποιούν τον αριθμό 25 ως πρότυπο. Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση αυτής της συγκεκριμένης στρατηγικής, καθώς αυτό θα σας επιτρέψει να «συγχρονιστείτε» με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Ερμηνεία

Όπως μπορείτε να δείτε, ο δείκτης ταλαντεύεται μεταξύ της μέγιστης τιμής του 100% καιελάχιστη τιμή 0%. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να αναλύσετε τη σχέση μεταξύ των γραμμών Aruna και να ερμηνεύσετε την κίνηση της τιμής ως εξής:

• όταν οι τάσεις της αγοράς αλλάζουν από ανοδικές σε πτωτικές και αντίστροφα, Aroon Up and Down διασταυρώνονται και αντιστρέφονται;
• εάν η τάση αλλάζει γρήγορα, ο δείκτης δείχνει ακραία επίπεδα.
• όταν η αγορά ενοποιείται, οι γραμμές Aruna είναι παράλληλες μεταξύ τους.

Προσδιορισμός κατεύθυνσης τάσης

Η αμοιβαία θέση των γραμμών δεικτών καθιστά εύκολο τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της κίνησης των τιμών. Εάν το Aroon Up διασχίσει το Aroon Down από κάτω προς τα πάνω, σχηματίζεται ένα σήμα ότι η αγορά πρόκειται να ξεκινήσει μια ανοδική αντιστροφή. Αντίθετα, εάν το Aroon Down διασχίσει το Aroon Up από πάνω προς τα κάτω, μπορείτε να μιλήσετε με σιγουριά για μια πιθανή πτωτική κίνηση.

Ωστόσο, δεν πρέπει να δίνετε παραγγελία για αγορά ή πώληση σε κάθε νέα διασταύρωση, γιατί αυτό υποδηλώνει αλλαγή στην υπάρχουσα τάση. Αντίθετα, προτού ανοίξετε μια νέα θέση προς την κατεύθυνση που προτείνει ο Aroon, πρέπει να περιμένετε έως ότου η τιμή σπάσει το εύρος ή τις γραμμές τάσης.

Ερμηνεία με ακραίες ενδείξεις

Όπως οι περισσότεροι ταλαντωτές, οι ενδείξεις του δείκτη Aroon μπορούν να ερμηνευτούν με βάση το πού βρίσκονται οι γραμμές του στο γράφημα σε σύγκριση με την τιμή των αντίστοιχων επιπέδων που αντιπροσωπεύει.

Οι βασικές τιμές γραφήματος που πρέπει να παρακολουθήσετε είναι 80 και 20 τοις εκατό. Αν χρειάζεται να ξέρειςΕάν η τιμή αυξηθεί, αρκεί να περιμένετε μέχρι η γραμμή Aroon Up να κινηθεί πάνω από το επίπεδο του 80%. Και αν το Aroon Down πέσει κάτω από το 20, τότε αυτό θα επιβεβαιώσει την ανοδική τάση. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε μια εντολή αγοράς με βάση τους κανόνες του συστήματος συναλλαγών.

Αντίθετα, εάν πρέπει να υποχωρήσετε όταν η τιμή σπάσει ένα επίπεδο υποστήριξης, ο δείκτης Aroon μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει τη πτωτική ορμή. Για να γίνει αυτό, το γράφημα Aroon Down πρέπει να είναι κάτω από 20% και το Aroon Up, αντίθετα, πάνω από 80%.

Ωστόσο, εάν ένα από τα γραφήματα φτάσει στο επίπεδο του 100%, θα πρέπει πάντα να παρακολουθείτε την αγορά και να προσπαθείτε να προστατεύσετε τα κέρδη σας μετακινώντας τη στάση σας πιο κοντά στην τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το γράφημα στο 100% υποδεικνύει ότι η τάση αργεί πολύ να αναπτυχθεί και μπορεί να υπεραγοραστεί ή να υπερπωληθεί και πολύ σύντομα θα γίνει αντιστροφή. Αυτή η στρατηγική σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον δείκτη Aroon για δυαδικές επιλογές.

Σε μια ισχυρή κίνηση, μην εγκαταλείψετε την αγορά στο σύνολό της, γιατί οποιαδήποτε μικρή διόρθωση τιμής θα προσφέρει στην πραγματικότητα άλλη μια ευκαιρία για να αυξήσετε τη θέση.

Για παράδειγμα, εάν η γραμμή Aroon Up αγγίξει το επίπεδο 100% και στη συνέχεια πέσει στο 90%, αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από το Aroon Down, αυτό υποδηλώνει μια αναστροφή και μπορείτε να αυξήσετε τη θέση long αντί να βγείτε από αυτήν. Ομοίως, κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, θα πρέπει να κάνετε το αντίθετο και να προσπαθήσετε να προσθέσετε στη short θέση σας.

Ερμηνεία παράλληλων ευθειών

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της εφαρμογήςΟ δείκτης Aroon στις ημερήσιες συναλλαγές είναι η δυνατότητα χρήσης του σε αγορές με περιορισμένο εύρος τιμών. Όταν η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ενοποιείται εντός στενών ορίων, τα γραφήματα Aroon Up και Aroon Down είναι παράλληλα μεταξύ τους. Οι περίοδοι ενοποίησης συμβαίνουν σε επίπεδα κάτω του 50% όταν ούτε η πτωτική ούτε η ανοδική τάση έχουν επαρκή ισχύ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν και οι δύο γραμμές του δείκτη κινούνται προς τα κάτω ταυτόχρονα.

Για τους διαπραγματευτές γραμμής αντίστασης και υποστήριξης που απολαμβάνουν να πηγαίνουν short στην κορυφή ενός εύρους και να πηγαίνουν μακριά σε γραμμή υποστήριξης, ο δείκτης Aroon μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των ζωνών ενοποίησης τιμών και να επωφεληθούν από αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών.

Εάν τα γραφήματα Aroon Up και Down είναι παράλληλα, σημαίνει ότι πρόκειται να συμβεί ένα ξεμπλοκάρισμα.

Επομένως, θα πρέπει πάντα να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση της τιμής στο πάνω και κάτω μέρος του εύρους όταν τα διαγράμματα Aroon είναι παράλληλα, καθώς μπορεί να σπάσει τη γραμμή αντίστασης και να ορμήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επομένως, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί.

Ταλαντωτής Aroon

Εκτός από τον δείκτη Aroon, πολλά πακέτα τεχνικής ανάλυσης προσφέρουν επίσης ένα πρόσθετο όργανο με το ίδιο όνομα - τον ταλαντωτή. Η τιμή του υπολογίζεται αφαιρώντας την τιμή Aroon Down από την τιμή Aroon Up. Για παράδειγμα, εάν το Aroon Up σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι 100% και το Aroon Down=25%, τότε ο Ταλαντωτής Aroon θα είναι 100% - 25%=75%. Εάν το Aroon Up είναι ίσο με 25%, και το Aroon Down=100%, τότε η ένδειξη ταλαντωτήθα είναι στο -75%.

Συχνά ο ταλαντωτής τοποθετείται κάτω από το κύριο γράφημα Aruna ως ξεχωριστό ιστόγραμμα, ώστε να μπορείτε να δείτε την ισχύ της τρέχουσας τάσης.

Εάν η τιμή του ταλαντωτή είναι θετική, τότε η τιμή κάνει νέα υψηλά πιο συχνά από νέα χαμηλά. Αντίθετα, ένα αρνητικό επίπεδο υποδηλώνει την επικράτηση αρνητικών τάσεων. Δεδομένου ότι ο ταλαντωτής είναι είτε θετικός είτε αρνητικός τις περισσότερες φορές, αυτό διευκολύνει την ερμηνεία. Για παράδειγμα, ένα επίπεδο πάνω από +50% υποδηλώνει μια ισχυρή ανοδική κίνηση και κάτω από -50% υποδηλώνει μια ισχυρή πτωτική τάση.

Aroon and ADX

Οι έμπειροι έμποροι μπορούν εύκολα να δουν ότι το Arun συμπεριφέρεται όπως ο δείκτης μεσαίας κατεύθυνσης ADX. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ τους.

Αν αναλύσετε τους τύπους τους, θα διαπιστώσετε ότι ο δείκτης Aroon χρησιμοποιεί μόνο μία σημαντική παράμετρο - τον χρόνο. Η επάνω και η κάτω γραμμή αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του χρόνου μεταξύ της έναρξης της περιόδου διακανονισμού και του χρόνου που επιτυγχάνονται οι υψηλές και οι χαμηλές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι τα γραφήματα Aruna μπορούν να υποδεικνύουν τη δύναμη και την κατεύθυνση μιας τάσης.

Από την άλλη πλευρά, το ADX δεν μπορεί να μετρήσει την κατεύθυνση της κίνησης. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε τα στοιχεία του, όπως δείκτες αρνητικού και θετικού προσανατολισμού -DI και +DI.

Επιπλέον, το ADX χρησιμοποιεί έναν πιο περίπλοκο τύπο και τον δείκτη ATR Average True Range Index για να "εξομαλύνει" ένα γράφημα που έχει ενσωματωμένη καθυστέρηση. Ο ταλαντωτής Aroon αντιδρά πιο γρήγοραη αλλαγή στη δράση τιμής από το ADX καθώς δεν υπάρχουν παράγοντες εξομάλυνσης ή στάθμισης στον τύπο.

Κλείσιμο

Ο δείκτης Aroon είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που κάθε έμπορος πρέπει να έχει στο οπλοστάσιό του. Είναι μια οπτική αναπαράσταση της κίνησης της αγοράς που μπορεί εύκολα να ερμηνευτεί για να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με την κατεύθυνση της τιμής και την ορμή. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητες για μια κερδοφόρα συναλλαγή εάν δημιουργήσετε μια τεχνική συναλλαγών γύρω από το Aruna σε συνδυασμό με μια στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος ή οποιαδήποτε άλλη που βασίζεται στην κίνηση των τιμών. Ο δείκτης είναι πολύ καλός στην πρόβλεψη τόσο των τάσεων όσο και των περιόδων ενοποίησης, ενώ παράγει επίσης σήματα σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης.