Ένδειξη RSI - πώς να το χρησιμοποιήσετε; Οδηγίες, συστάσεις

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες που χρησιμοποιούν οι έμποροι. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των κινήσεων των τιμών στα γραφήματα, εξ ου και το όνομά του. Τι είναι λοιπόν ο δείκτης RSI; Πώς να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές; Πώς να καταλάβετε τι δείχνει;

Περιγραφή δείκτη RSI

Δημιουργήθηκε από τον J. Wells Wilder, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) είναι ένας ταλαντωτής ορμής που μετρά την ταχύτητα και την αλλαγή των κινήσεων των τιμών. Ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και 100. Παραδοσιακά, σύμφωνα με τον Wilder, ο RSI δείχνει ότι η αγορά υπεραγοράζεται όταν ξεπερνά το 70 και υπερπωλείται όταν είναι κάτω από 30. Τα σήματα δείκτη RSI μπορούν να προειδοποιήσουν για αντιστροφή τάσης, διέλευση κεντρικής γραμμής και επίσης καθορίστε τη δύναμη της τάσης.

Ο Wilder έγραψε για όλα αυτά στο βιβλίο του το 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Μαζί με τον παραβολικό SAR, τον δείκτη μεταβλητότητας, τον δείκτη εύρους και τον δείκτη CSI, περιέγραψε τον δείκτη RSI - πώς να τον χρησιμοποιήσετε και πώς να τον υπολογίσετε. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας εξέτασε τους ακόλουθους παράγοντες:

• υψηλά και χαμηλά;
• στοιχεία τεχνικής ανάλυσης;
• αποτυχία αιώρησης;
• υποστήριξη και αντίσταση;
• απόκλιση.

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες Wilder θα είναι σύντομα 40 ετών, έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλείς μέχρι σήμερα.

Υπολογισμός

Ο δείκτης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο: RSI=100 – 100/(1 + RS), όπου RS=μέση άνοδος/μέση πτώση.

Για να απλοποιηθεί ο υπολογισμός, ο δείκτης χωρίζεται σε κύρια στοιχεία: RS, μέση ανάπτυξη και πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στο βιβλίο του, ο Wilder πρότεινε να υπολογιστεί ο δείκτης με βάση 14 χρονικές περιόδους. Οι πτώσεις εκφράζονται ως θετικοί αριθμοί, όχι ως αρνητικοί αριθμοί.

Πρώτον, υπολογίζεται η μέση άνοδος και πτώση 14 περιόδων.

• μέση ανάπτυξη=άθροισμα ανάπτυξης κατά τις τελευταίες 14 περιόδους / 14;
• μέση πτώση=άθροισμα των πτώσεων της τελευταίας 14 περιόδου / 14.

Στη συνέχεια, οι υπολογισμοί βασίζονται σε προηγούμενους μέσους όρους και στην τρέχουσα πτώση ή άνοδο:

• μέση ανάπτυξη=προηγούμενη μέση ανάπτυξη x 13 + τρέχουσα ανάπτυξη / 14;
• μέση βουτιά=προηγούμενη μέση βουτιά x 13 + τρέχουσα βουτιά / 14.

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού είναι μια τεχνική εξομάλυνσης παρόμοια με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι τιμές του δείκτη γίνονται πιο ακριβείς όσο αυξάνεται η περίοδος χρέωσης.

Ο τύπος του Wilder κανονικοποιεί το RS και το μετατρέπει σε ταλαντωτή που κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και 100. Στην πραγματικότητα, το γράφημα RS μοιάζει ακριβώς με το διάγραμμα RSI. Το βήμα κανονικοποίησης απλοποιεί την εύρεση ακρών, καθώς ο δείκτης βρίσκεται σε στενό εύρος. Ο δείκτης σχετικής αντοχής είναι 0 όταν το μέσο κέρδος είναι μηδέν. Με RSI 14 περιόδων, η τιμή μηδέν υποδηλώνει ότι το ποσοστό μειώνεται και για τις 14 περιόδους. Δεν υπήρξε ανάπτυξη. Ο δείκτης είναι 100 όταν η μέση απόσβεση είναι μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός αυξήθηκε και στις 14 περιόδους. Δεν υπήρξε πτώση.

Με βάση τον δείκτη σχετικής ισχύος, ο στοχαστικός ταλαντωτής Στοχαστικός RSI υπολογίζεται:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI High - RSI Low)

Ο ταλαντωτής συσχετίζει το επίπεδο RSI με τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές του για μια χρονική περίοδο. Οι τιμές RSI αντικαθίστανται στον τύπο του στοχαστικού ταλαντωτή αντί για τις τιμές ρυθμού. Έτσι, ο Stochastic RSI είναι ένας δείκτης - το δεύτερο παράγωγο της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των σημάτων, επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης μαζί με αυτό.

Ένδειξη RSI: πώς να το χρησιμοποιήσετε;

Ο τυπικός αριθμός περιόδων για τον δείκτη σχετικής ισχύος είναι 14, που σημαίνει ότι αξιολογεί τα τελευταία 14 κεριά ή χρονικά πλαίσια.

Ο δείκτης συγκρίνει το μέσο κέρδος με τη μέση απώλεια και αναλύει πόσα από τα τελευταία 14 κεριά ήταν ανοδικά ή πτωτικά και αναλύει επίσης το μέγεθος κάθε κεριού.

Για παράδειγμα, αν και τα 14 κεριά τιμών είναι ανοδικά, τότε ο δείκτης είναι 100 και αν και τα 14 κεριά είναι πτωτική, τότε 0 (ή σχεδόν ίσο με 100 και 0). Και ένας δείκτης 50 θα σήμαινε ότι 7 προηγούμενα κεριά ήταν πτωτικά, 7 ήταν ανοδικά και το μέσο κέρδος και η ζημία ήταν ίσα.

Παράδειγμα1. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει το γράφημα EUR/USD. Η περιοχή που επισημαίνεται με λευκό περιλαμβάνει τα τελευταία 14 κεριά τιμής. Από αυτές, 13 ήταν ανοδικές και μόνο 1 ήταν πτωτική, με αποτέλεσμα την τιμή 85.

Παράδειγμα 2. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει το γράφημα EUR/USD και 3 επισημασμένες περιοχές με 14 κεριά η καθεμία για να κατανοήσετε πώς υπολογίζεται ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης.

• Η πρώτη περιοχή υπογραμμίζει μια πολύ πτωτική περίοδο 9 bearish κεριών, 4 μικρών ανοδικών κεριών και 1 μοτίβο κηροπήγιο (doji). Ο RSI αυτής της περιόδου είναι 15, το οποίο σηματοδοτεί μια πολύ ισχυρή πτωτική φάση.
• Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 9 bullish κεριά και 5 κυρίως μικρά bearish κεριά. Ο δείκτης αυτής της περιόδου ήταν 70, υποδηλώνοντας μια σχετικά ισχυρή ανοδική τάση.
• Η τρίτη περιοχή περιλαμβάνει 6 bullish κεριά, 8 bearish candles και 1 doji, με αποτέλεσμα μια τιμή δείκτη 34, υποδηλώνοντας μια μέτρια πτώση στην τιμή.

Όπως μπορείτε να δείτε, η ανάλυση 14 κεριών αντιστοιχεί με μεγάλη ακρίβεια στην τιμή RSI για αυτήν την περίοδο. Ωστόσο, ο δείκτης είναι χρήσιμος καθώς μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία δεδομένων και σας επιτρέπει επίσης να αποφύγετε λάθη κατά τη διάρκεια της ασταθούς συμπεριφοράς της αγοράς.

Υπερπουλημένο και υπεραγορασμένο

Η βασική ιδέα είναι ότι όταν ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος εμφανίζει πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές (μεγαλύτερες από 70 ή μικρότερες από 30), η τιμή υποδηλώνει υπερπώληση ή υπεραγορά. Ένας υψηλός δείκτης σημαίνει ότι ο αριθμός των ανοδικώντα κεριά επικράτησαν του αριθμού των πτωτικής. Και δεδομένου ότι το ποσοστό δεν μπορεί να σφραγίσει ατελείωτα μόνο ανοδικά κεριά, δεν μπορείτε να βασιστείτε μόνο στις μετρήσεις του δείκτη RSI για να προσδιορίσετε μια αντιστροφή τάσης.

Εάν 13 από τα τελευταία 14 κεριά ήταν ανοδικά και ο δείκτης είναι πολύ πάνω από το 70, τότε είναι πιθανό οι ταύροι να υποχωρήσουν στο εγγύς μέλλον, αλλά δεν πρέπει να βασίζεστε πλήρως στον δείκτη RSI στις προβλέψεις σας. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει δύο περιόδους κατά τις οποίες εισήλθε στην περιοχή υπερπώλησης (λιγότερο από 30) και παρέμεινε έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την πρώτη περίοδο, η τιμή συνέχισε να πέφτει για 16 ημέρες πριν ο δείκτης επιστρέψει πάνω από 30, και κατά τη δεύτερη περίοδο, η τιμή συνέχισε να πέφτει για 8 ημέρες, όταν η αγορά ήταν υπερπουλημένη.

Η προεπιλεγμένη περίοδος υπολογισμού για τον δείκτη ισχύος τάσης είναι 14, αλλά μπορεί να μειωθεί για να αυξηθεί η ευαισθησία του δείκτη ή να αυξηθεί για να μειωθεί. Ο RSI 10 ημερών θα φτάσει σε επίπεδα υπεραγοράς ή υπερπώλησης γρηγορότερα από τον RSI 20 ημερών.

Η αγορά θεωρείται υπεραγορασμένη όταν η τιμή RSI είναι πάνω από 70 και υπερπωλείται όταν είναι κάτω από 30. Αυτά τα παραδοσιακά επίπεδα μπορούν επίσης να προσαρμοστούν για να ανταποκρίνονται καλύτερα στην ασφάλεια ή τις απαιτήσεις. Η προσαρμογή του δείκτη RSI αυξάνοντας την υπεραγορά σε 80 ή μειώνοντας την υπερπώληση σε 20 θα μειώσει τη συχνότητα των σημάτων. Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι χρησιμοποιούν μερικές φορές το RSI 2 περιόδων, το οποίο σας επιτρέπει να αναζητάτε υπεραγορές άνω των 80 και υπερπώληση κάτω από 20.

Ο δείκτης σχετικής αντοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον προσδιορισμό πιθανών σημείων αναστροφής. Αυτόςυποδηλώνει επίσης πολύ ισχυρές τάσεις όταν παραμένει στη ζώνη υπερπώλησης ή υπεραγοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διάσπαση γραμμής υποστήριξης και αντίστασης

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο δείκτης σχετικής ισχύος σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε τις ισχυρές τάσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό το καθιστά ένα εξαιρετικό εργαλείο για τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης συναλλαγών. Το σχήμα δείχνει ένα γράφημα EUR/USD και η μαύρη οριζόντια γραμμή είναι το γνωστό επίπεδο του 1,20 της ισοτιμίας, που είναι το επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης.

Μπορείτε να δείτε ότι η τιμή επέστρεψε αρκετές φορές στο επίπεδο 1, 2. Την πρώτη φορά που ο RSI έδειξε τιμές 63 και 57. Αυτό σήμαινε ότι παρόλο που η τάση ήταν ανοδική, η ισχύς του δεν ήταν αρκετή. Ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης δεν είναι εύκολο να σπάσει - απαιτείται μια ισχυρή τάση για να το ξεπεραστεί.

Τη δεύτερη φορά που το επιτόκιο επέστρεψε στο επίπεδο αντίστασης, ο RSI ήταν 71, κάτι που δείχνει μια αρκετά ισχυρή ανοδική τάση, αλλά το επίπεδο αντίστασης διατηρήθηκε ξανά. Μέχρι την τελευταία ενότητα, όταν ο RSI έδειξε τιμή 76, το επίπεδο αντίστασης ξεπεράστηκε και ο RSI ανέβηκε στο 85.

Ο δείκτης μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την ποσοτικοποίηση της ισχύος του μαθήματος. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν αλγόριθμους συναλλαγών έχουν απόλυτη ανάγκη από τέτοιες πληροφορίες και ο δείκτης σχετικής ισχύος είναι χρήσιμος.

απόκλιση RSI

Ένας άλλος τομέας όπου χρησιμοποιείται ο δείκτης RSI είναι η στρατηγική εντοπισμού σημείων καμπής αναζητώντας απόκλιση. σήματαΟι αποκλίσεις που δημιουργεί η συναλλαγματική ισοτιμία γενικά δεν υποστηρίζονται από την υποκείμενη δυναμική των τιμών. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ακόλουθα.

Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει δύο χαμηλά. Κατά την πρώτη, ο δείκτης ήταν 26 και η κίνηση της τιμής που προηγήθηκε αυτής της στιγμής περιελάμβανε 8 bearish candles, 3 bullish, 3 doji, το ποσοστό μειώθηκε συνολικά κατά 1,45%. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χαμηλού, ο RSI παρουσίασε υψηλότερη τιμή 28, και η κίνηση της τιμής περιελάμβανε 7 πτητικά κεριά, 5 bullish, 2 doji και το ποσοστό έχασε μόνο 0,96%.

Αν και το ποσοστό έφτασε σε νέο, χαμηλότερο χαμηλό, η δυναμική του παρασκηνίου δεν ήταν τόσο πτωτική και το δεύτερο τμήμα δεν ήταν ισχυρό. Και το διάγραμμα το επιβεβαιώνει. Το δεύτερο χαμηλό είχε υψηλότερο δείκτη (28 έναντι 26), αν και η πορεία έδειξε ότι οι αρκούδες χάνουν δυνάμεις. Η απόκλιση συχνά καταρρέει, η διπλή απόκλιση είναι πιο αξιόπιστη.

Θετικές-αρνητικές ανατροπές

Ο Andrew Cardwell ανέπτυξε ένα σύστημα θετικών-αρνητικών αναστροφών για τον Δείκτη Σχετικής Ισχύος, οι οποίες είναι το αντίθετο των πτωτικών και ανοδικών αποκλίσεων. Σε αντίθεση με τον Wilder, ο Cardwell θεώρησε ότι οι πτωτικές αποκλίσεις είναι φαινόμενα ανοδικής αγοράς. Με άλλα λόγια, οι πτωτικές αποκλίσεις σχηματίζουν μια ανοδική τάση. Ομοίως, οι ανοδικές αποκλίσεις θεωρούνται φαινόμενα bear market και ενδεικτικές πτωτικής τάσης.

Μια θετική αντιστροφή συμβαίνει όταν ο δείκτης κάνει χαμηλότερο χαμηλό και η τιμή υψηλότερο χαμηλό. Το χαμηλό χαμηλό δεν είναι σε επίπεδο υπερπώλησης, αλλά κάπου μεταξύ 30 και50.

Μια αρνητική αντιστροφή είναι το αντίθετο από μια θετική. Ο RSI κάνει υψηλότερο υψηλό, αλλά το ποσοστό κάνει χαμηλότερο υψηλό. Και πάλι, το υψηλότερο βρίσκεται συνήθως ακριβώς κάτω από το επίπεδο υπεραγοράς στο 50-70.

Αναγνωριστικό τάσης

Ο δείκτης σχετικής ισχύος τείνει να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 90 σε μια ανοδική αγορά (ανοδική τάση) με τα επίπεδα 40-50 να λειτουργούν ως υποστήριξη. Αυτά τα εύρη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις παραμέτρους RSI, την ισχύ της τάσης και τη μεταβλητότητα του υποκείμενου στοιχείου.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 10 και 60 σε μια bear market (πτωτική τάση) με 50-60 επίπεδα ως αντίσταση.

Αποτυχία αιώρησης

Μια αποτυχημένη αιώρηση, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι ένα ισχυρό σημάδι μιας επικείμενης ανατροπής. Είναι το σήμα που δίνει ο δείκτης RSI. Η περιγραφή του είναι η εξής. Οι αποτυχημένες ταλαντεύσεις δεν εξαρτώνται από την πορεία. Με άλλα λόγια, εστιάζουν αποκλειστικά στα σήματα RSI και αγνοούν την έννοια της απόκλισης. Μια ανοδική αποτυχημένη ταλάντευση σχηματίζεται όταν ο RSI πέσει κάτω από το 30 (υπερπώληση), ανέβει πάνω από το 30, πέφτει στο 30 και στη συνέχεια σπάσει το προηγούμενο υψηλό. Ο στόχος είναι να φτάσετε σε επίπεδα υπερπώλησης και στη συνέχεια υψηλότερα χαμηλά πάνω από το επίπεδο υπερπώλησης.

Ένα πτωτικό αποτυχημένο swing συμβαίνει όταν ο δείκτης κινείται πάνω από το 70, πέφτει, ανακάμπτει, υπολείπεται του 70 και στη συνέχεια σπάει το προηγούμενο χαμηλό. Στόχος είναι το επίπεδουπεραγοράστηκε και στη συνέχεια χαμηλότερο υψηλό κάτω από τα επίπεδα υπεραγοράς.

Το ποσοστό είναι πιο σημαντικό από τον δείκτη

Δείκτης RSI ταλαντωτή γενικής ορμής - αποτελεσματικότητα δοκιμασμένη στο χρόνο. Παρά την αστάθεια των αγορών, ο δείκτης RSI παραμένει τόσο επίκαιρος σήμερα όσο και στις ημέρες του Wilder. Όμως ο χρόνος έχει κάνει κάποιες προσαρμογές. Αν και ο Wilder θεώρησε την υπεραγορά ως προϋπόθεση για μια αναστροφή, αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι σημάδι δύναμης. Η πτωτική απόκλιση εξακολουθεί να δίνει καλά μηνύματα, ωστόσο οι traders θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια ισχυρών τάσεων όταν είναι φυσιολογικό. Αν και η έννοια των θετικών και αρνητικών ανατροπών υπονομεύει κάπως την ερμηνεία του Wilder, η λογική της έχει νόημα και ο ίδιος ο Wilder δύσκολα θα είχε αρνηθεί να δώσει περισσότερη προσοχή στη δράση των τιμών. Οι θετικές και αρνητικές ανατροπές βάζουν την τάση των τιμών πρώτη και τον δείκτη δεύτερο, όπως θα έπρεπε. Πτωτικές και ανοδικές αποκλίσεις ευνοούνται από τον δείκτη RSI. Ο τρόπος χρήσης αυτών των εργαλείων εξαρτάται από τον έμπορο.

Ο δείκτης RSI είναι ένα καθολικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της ισχύος μιας τάσης, αναζητώντας σημεία αντιστροφής ή ρήξη γραμμών στήριξης και αντίστασης. Και παρόλο που η αξία του μπορεί εύκολα να προβλεφθεί κοιτάζοντας τα τελευταία 14 κεριά, η σχεδίαση του RSI στα διαγράμματα τιμών θα προσθέσει σταθερότητα και εμπιστοσύνη στις συναλλαγές. Ποσοτικοποιώντας την ισχύ του επιτοκίου, η μετάφρασή του σε ερμηνεύσιμους αριθμούς θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε πιο αποτελεσματικές αποφάσεις συναλλαγών και να αποφεύγετε εικασίες και υποκειμενικές ερμηνείες.