Ένδειξη ορμής: περιγραφή, διαμόρφωση και χρήση, μέθοδοι εφαρμογής

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Μία από τις βασικές έννοιες της τεχνικής ανάλυσης είναι η τάση. Πολλές στρατηγικές βασίζονται στον προσδιορισμό του πού κινείται η αγορά και αν βρίσκεται στην αρχή ή στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Τέτοιες πληροφορίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για έναν έμπορο. Η πιθανότητα συνέχισης της τάσης μπορεί να προβλεφθεί αξιολογώντας την ένταση των συναλλαγών. Η ισχύς μιας κίνησης της αγοράς αναφέρεται συχνά ως ορμή και υπάρχουν αρκετοί δείκτες που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρησή της.

Μέτρηση της ισχύος μιας τάσης

Οι πιο γνωστοί δείκτες της δυναμικής της αγοράς είναι η σύγκλιση και η απόκλιση των κινητών μέσων όρων MACD, ο δείκτης σχετικής ισχύος RSI και ο στοχαστικός δείκτης. Οι δύο τελευταίοι είναι ταλαντωτές, που σημαίνει ότι οι τιμές τους κυμαίνονται σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών (συχνά μεταξύ 0 και 100).

Αυτό το άρθρο εξετάζει έναν ακόμη ταλαντωτή ορμής που ορισμένοι λένε ότι είναι εξίσου αποτελεσματικός με τους πιο γνωστούς αντίστοιχους. Αυτός είναι ο δείκτης Momentum, ο οποίος είναι μια καμπύλη που ταλαντώνεται εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής στο 100. Όπως το RSI καιΣτοχαστικό, βοηθά να προσδιορίσετε πότε οι παίκτες έχουν αγοράσει ή πουλήσει πάρα πολλά. Δηλαδή, έχει η τάση αρκετή ορμή για να διατηρήσει την τιμή σε κίνηση. Όταν μια πτωτική αγορά είναι υπερπουλημένη, είναι πιθανή η ανάκαμψη. Όταν μια ανερχόμενη αγορά υπεραγοράζεται, μπορεί να πέσει.

Τύπος υπολογισμού

Το Η ορμή είναι ένας τυπικός δείκτης που είναι διαθέσιμος σε πολλά συστήματα συναλλαγών από προεπιλογή.

Ο υπολογισμός του είναι αρκετά απλός: κάθε τιμή συγκρίνεται με την τιμή για συγκεκριμένο αριθμό χρονικών περιόδων πριν. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τον αριθμό των περιόδων N που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό. Για παράδειγμα, στο σύστημα MT4, το προεπιλεγμένο N=14, αλλά μπορείτε να ορίσετε οποιονδήποτε άλλο αριθμό θεωρεί απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο έμπορος.

Έτσι, συγκρίνονται η τρέχουσα τιμή κλεισίματος και οι N περίοδοι πριν. Ο τύπος για τον δείκτη Ορμής είναι ο εξής: Ορμή=(Τιμή / Τιμή Ν περιόδους πριν) x 100.

Τα καλά νέα είναι ότι όλοι οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα και εμφανίζονται αμέσως σε ένα πρόσθετο γράφημα κάτω από το κύριο.

Περιγραφή

Ο δείκτης Momentum εμφανίζεται ως γράφημα, οι κορυφές και τα κατώτατα σημεία του οποίου αντικατοπτρίζουν βασικές μετατοπίσεις στη δυναμική του ρυθμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η κεντρική γραμμή ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Όσο πιο ψηλά το γράφημα ανεβαίνει πάνω από 100, τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η τιμή. Όσο πιο χαμηλά πέφτει, τόσο πιο γρήγορα πέφτει εκείνη.

Ο δείκτης ορμής είναι ένας από τουςαρκετοί ταλαντωτές τάσης που είναι διαθέσιμοι στους εμπόρους. Εκτός από το τυπικό RSI και το Stochastic, υπάρχουν πρόσθετοι δείκτες (για παράδειγμα, ο δείκτης στοχαστικής ορμής SMI), αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά συστήματα μόνο μετά από ξεχωριστή εγκατάσταση και διαμόρφωση.

Δείκτης "Momentum" στη στρατηγική συναλλαγών

Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ταλαντωτή ορμής απευθείας ή ως εργαλείο επιβεβαίωσης.

Το πιο απλό σήμα είναι η διέλευση της κεντρικής γραμμής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αγοράσετε όταν η αξία ανέβει πάνω από 100 και να πουλάτε όταν ο δείκτης ξεπεράσει το όριο των 100 από πάνω προς τα κάτω. Ωστόσο, αυτή είναι μια πρωτόγονη προσέγγιση και πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή. Τέτοια σήματα συχνά καθυστερούν και έρχονται όταν το μεγαλύτερο μέρος της τιμής πάνω ή κάτω έχει ήδη καλυφθεί.

Η απόδοση του δείκτη μπορεί να βελτιωθεί τοποθετώντας τον σε έναν κινητό μέσο όρο.

Πώς να προσθέσετε έναν κινητό μέσο όρο;

Μερικοί έμποροι θέλουν να συγκρίνουν την καμπύλη ορμής με έναν απλό κινητό μέσο όρο SMA.

Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στην επιλογή Moving Average στην επιλογή Trend Indicators στο MT4 Navigator και σύροντάς την στο γράφημα Momentum. Θα εμφανιστεί το τυπικό πλαίσιο διαλόγου. Στο αναπτυσσόμενο μενού "Εφαρμογή σε" της ενότητας "Παράμετροι", επιλέξτε το στοιχείο "Πρώτα δεδομένα ένδειξης". Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε περίοδο του κινούμενου μέσου όρου, αλλά οι συνήθεις τιμές είναι 10, 14 ή 21. Η ρύθμιση της ένδειξης Ορμής έχει πλέον ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η γραμμή του κινούμενου μέσου όρου θα πρέπει να υπερτίθεται στον ταλαντωτή ορμής για να είναι σε θέση ναχρησιμοποιήστε το σήμα που εμφανίζεται όταν διασταυρώνονται.

Η στρατηγική συναλλαγών είναι να αγοράζετε όταν η γραμμή δείκτη διασχίζει τον κινητό μέσο όρο από κάτω προς τα πάνω και να πωλείτε όταν η κίνηση αντιστρέφεται. Αυτό θα βελτιώσει ελαφρώς τον χρόνο άφιξης του σήματος, αλλά ταυτόχρονα ο έμπορος λαμβάνει πολλά ψευδή σήματα. Για την εξάλειψή τους, μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο συναλλαγές προς την κατεύθυνση της κίνησης της αγοράς. Είναι επίσης δυνατό να ληφθούν υπόψη τα σήματα μόνο μετά την επίτευξη των συνθηκών υπεραγοράς ή υπερπώλησης του δείκτη RSI.

Εργαλείο επαλήθευσης

Η ορμή αρχίζει να εκτελεί μια πραγματικά χρήσιμη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται ως μέσο επιβεβαίωσης των σημάτων ενός μόνο πρωτεύοντος δείκτη. Μία από τις καλύτερες μεθόδους είναι να αναζητήσετε μια απόκλιση μεταξύ τιμής και ορμής ως τρόπο μέτρησης της ισχύος μιας τάσης. Το Momentum Divergence είναι μια απλή αλλά ισχυρή έννοια στην τεχνική ανάλυση.

Έτσι, το σήμα αγοράς ή πώλησης θα προέρχεται από έναν προεπιλεγμένο κύριο δείκτη. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν η απόκλιση τιμής-ορμής είναι ανοδική ή πτωτική.

Ανίχνευση τάσεων

Μια ανοδική απόκλιση υποδηλώνει ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη. Η τιμή πέφτει σε νέα χαμηλά, αλλά ο δείκτης Momentum (ή άλλος ταλαντωτής) δεν κάνει νέα χαμηλά.

Η πτωτική απόκλιση υποδηλώνει ότι η αγορά είναι υπεραγορασμένη. Η τιμή αυξάνεται σε νέα υψηλά αλλά η δυναμική δεν φτάνει σε νέα επίπεδα.

Αυτή η διχογνωμία δίνειΟ έμπορος υπαινίσσεται μόνο νωρίς την αποδυνάμωση της ορμής, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση ή πλήρη αντιστροφή της τάσης. Η απόκλιση εμφανίζεται στις κορυφές της αγοράς, όταν οι τιμές κινούνται υπερβολικά και, όπως ένα ελατήριο, θα πρέπει να επιστρέψουν στο πραγματικό επίπεδο.

Έτσι, αρκεί να ακολουθήσετε το σήμα για να αγοράσετε τον κύριο δείκτη, εάν επιβεβαιώνεται από μια ανοδική απόκλιση από την ορμή. Ομοίως, τα σήματα πώλησης θα πρέπει να παρακολουθούνται εάν επιβεβαιώνονται από μια πτωτική απόκλιση.

Η απόκλιση λειτουργεί σε διάφορες καταστάσεις, αλλά κατά τη διάρκεια ισχυρών τάσεων μπορεί να δώσει πολλά ψευδή σήματα. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το εργαλείο. Η κατανόηση του τι συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα συχνά βοηθά στο φιλτράρισμα των απίθανων προβλέψεων. Η εύρεση επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης και η χρήση τους ως φόντο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για μια κερδοφόρα συναλλαγή.

Ροπή απόκλισης στο μοτίβο ζιγκ-ζαγκ

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη Ορμής σε αυτήν την περίπτωση; Το μοντέλο βασίζεται στη θεωρία κυμάτων Elliott. Αποτελείται από τρία κύματα: αρχικό A, pullback B, επαναφορά της τιμής σε λιγότερο από 100% της προηγούμενης, και συνέχεια C, που κινείται προς την αρχική κατεύθυνση και την υπερβαίνει.

Για να δημιουργήσετε μια στρατηγική συναλλαγών, πρέπει να προσδιορίσετε τη γενική τάση της αγοράς, να βρείτε μια διόρθωση που μοιάζει με ζιγκ-ζαγκ και να βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο αποκλίνει. Εάν επιβεβαιωθεί μια απόκλιση μεταξύ του δείκτη Ορμής και της τιμής, τότε το πραγματικό σήμα εισόδου θα εμφανιστεί σε ένα σπάσιμο της γραμμής τάσης που εκτείνεται απόη αρχή του κύματος Α έως την αρχή του κύματος Γ. Σε αυτήν την περίπτωση, η σειρά διακοπής πρέπει να τοποθετηθεί έξω από την τελευταία ταλάντευση που δημιουργήθηκε πριν από τη διάσπαση της γραμμής AC. Η περιοχή στην αρχή του κύματος Α επιλέγεται ως σημείο κλεισίματος θέσης.

Ένδειξη συμπίεσης παλμών

Συχνά είναι χρήσιμο να συνδυάζονται διαφορετικοί δείκτες έτσι ώστε οι διάφορες πτυχές τους να αλληλοσυμπληρώνονται. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο συνδυασμός του δείκτη ορμής και των μετρήσεων μεταβλητότητας για να σχηματιστεί ο δείκτης συμπίεσης ορμής.

Η ζώνη Bollinger σχηματίζει έναν διάδρομο που διευρύνεται σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας και στενεύει σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας. Μια συμπίεση ζώνης συμβαίνει όταν η μεταβλητότητα συρρικνώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η θεωρία είναι ότι κάτι σημαντικό θα ακολουθήσει τέτοιες περιόδους.

Ωστόσο, ο δείκτης Bollinger Bands δεν υποδεικνύει την κατεύθυνση της διάσπασης. Σε μια στρατηγική συμπίεσης ορμής, η ορμή χρησιμοποιείται ως μέτρο για το πού κατευθύνεται η αγορά.

Κλείσιμο

Συνολικά, ο δείκτης ορμής είναι ένα εργαλείο που θα είναι χρήσιμο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ανάλυση χρηματιστηρίου όσο και ως δείκτης ορμής στο Forex. Παρέχει τρία σήματα συναλλαγών: 100 διασταυρώσεις, διασταυρώσεις κινούμενου μέσου όρου και αποκλίσεις.

Η ευελιξία του ταλαντωτή σημαίνει επίσης ότι μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν συστήματα συναλλαγών που λειτουργούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Κατά γενικό κανόνα, για έναν δείκτη ορμής, όσο μικρότερη είναι η χρονική περίοδος που χρησιμοποιείται, τόσο περισσότεροπιο ευαίσθητη. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί περισσότερα ψευδή σήματα.

Φυσικά, αυτός ο δείκτης δεν είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της ισχύος μιας τάσης. Υπάρχουν πολλοί άλλοι δείκτες κίνησης.