Ένδειξη φακέλων: περιγραφή, απαιτούμενες ρυθμίσεις, εφαρμογή, στρατηγική χρήσης

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Η ένδειξη Envelopes είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των άνω και κάτω ορίων του εύρους συναλλαγών. Το γράφημα δραστηριότητας τιμών εμφανίζει δύο γραμμές, η μία από τις οποίες, σε απόσταση που ορίζει ο έμπορος, επαναλαμβάνει τον κινούμενο μέσο όρο παραπάνω και η άλλη κάτω από αυτόν.

Μαζί με τα εύρη συναλλαγών, αυτό το εργαλείο τεχνικής ανάλυσης χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό ακραίων συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη φακέλων

Οι έμποροι ερμηνεύουν αυτό το μέσο με διαφορετικούς τρόπους. Πολλοί το χρησιμοποιούν για να καθορίσουν ένα εύρος συναλλαγών. Όταν η τιμή ελέγχει το ανώτατο όριο, θεωρείται υπεραγορασμένο και σχηματίζεται ένα σήμα πώλησης. Αντίθετα, όταν η τιμή πέσει κάτω, το περιουσιακό στοιχείο γίνεται υπερπωλημένο, κάτι που αποτελεί πρόσκληση για αγορά. Αυτός ο κανόνας βασίζεται στο νόμο της εναλλαγής.

Η επάνω και η κάτω γραμμή του δείκτη ορίζονται φυσικά με τέτοιο τρόπο ώστε υπό τυπικές συνθήκες η τιμή τείνει να παραμένει εντός του εύρους των φακέλων.

Όταν ασχολούνται με ένα ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο, οι επενδυτές που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο μπορούν να ορίσουν υψηλό ποσοστό απόρριψης για να αποφύγουν τη λήψη υπερβολικά πολλών σημάτων. Για λιγότερο ασταθή περιουσιακά στοιχεία, μια πιο μέτρια ρύθμιση θα δημιουργήσει τον απαιτούμενο αριθμό ειδοποιήσεων συναλλαγών.

Για να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας, ο δείκτης Envelopes χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης.

Για παράδειγμα, οι έμποροι μπορούν να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου στην αγορά όταν οι αυξήσεις τιμών ξεπερνούν τα όρια των γραμμών δεικτών, ενώ παρατηρούν τους δείκτες όγκου συναλλαγών και τα μοτίβα κίνησης της αγοράς για να προσδιορίσουν ένα πιθανό σημείο αντιστροφής.

Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση καθώς τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταλήγουν να διαπραγματεύονται σε συνθήκες υπερπώλησης ή υπεραγοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπολογισμός φακέλων

Ο τύπος για τον υπολογισμό και των δύο στοιχείων του δείκτη έχει ως εξής:

• Κορυφαία γραμμή=SMA (Κλείσιμο, T)[1 + K / 100].
• Κάτω γραμμή=SMA (Κλείσιμο, T)[1-K / 100].

Εδώ SMA είναι ένας απλός κινητός μέσος όρος, Κλείσιμο είναι η τιμή κλεισίματος, Т είναι η μέση περίοδος, K είναι η τιμή μετατόπισης από το μέσο όρο (μετρούμενο ως ποσοστό).

Ο κύριος σκοπός της χρήσης του δείκτη είναι ο εντοπισμός αλλαγών στην τάση.

Τις περισσότερες φορές, οι έμποροι αντιμετωπίζουν κινήσεις της αγοράς που είναι αρκετά ισχυρές για να αντισταθμίσουν τις απώλειες που προκύπτουν από ψευδή σήματα. Αυτό δείχνει ότι οι φάκελοι είναι πράγματι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εμπόρους που θέλουν να αποδεχτούν ένα ελάχιστο ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μεταβλητότητα κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Είναι επίσης απαραίτητο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία με χαμηλή ή υψηλή μεταβλητότητα, καθώς ο δείκτης Envelopes θα απαιτεί στενότερα ή ευρύτερα εύρη για να περιγράψει τη δράση της τιμής τους.

Κατανόηση βασικών σημάτων

Ο δείκτης συναλλαγών βασίζεται σε έναν κινητό μέσο όρο και θα πρέπει να περιμένουμε ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του τελευταίου θα αντικατοπτρίζονται στους φακέλους.

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένα κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της κατεύθυνσης ενός περιουσιακού στοιχείου και χρησιμοποιείται επίσης ως εργαλείο τεχνικής ανάλυσης προσανατολισμένο στις τάσεις.

Ανίχνευση τάσεων

Ο κινητός μέσος όρος χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των διακυμάνσεων των τιμών, έτσι ώστε ένας έμπορος να μπορεί να δει ένα πιο γενικό μοτίβο της αγοράς. Εάν ανέβει, τότε αυτό είναι μια επιβεβαίωση της ανοδικής διάθεσης. Εάν κινηθεί προς τα κάτω, επιβεβαιώνει την πτωτική τάση.

Το ίδιο ισχύει και για την ένδειξη Φάκελοι. Ένας έμπορος μπορεί να κοιτάξει την κατεύθυνσή του για να λάβει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κίνηση της αγοράς. Εάν το συγκρότημα ανέβει, τότε αυτό δείχνει μια ανοδική διάθεση, και ανκλίνει προς τα κάτω, επιβεβαιώνει την πτωτική τάση.

Μπορεί να επιτευχθεί αυξημένη κερδοφορία συναλλαγών συνδυάζοντας φακέλους με CCI.

Ο δείκτης είναι επίσης χρήσιμος όταν αναζητάτε ισχυρές κινήσεις της αγοράς, ως σημάδι της έναρξης μιας ισχυρής παρόρμησης.

Όταν υπάρχει μια ισχυρή πτωτική τάση, μπορούν να τοποθετηθούν σήματα υπεραγοράς για να εντοπιστούν οι αναχωρήσεις και να αυξηθούν τα κέρδη ανταμοιβής. Η ορμή γίνεται ξανά πτωτική καθώς ο δείκτης CCI εισέρχεται σε αρνητικό έδαφος.

Όσον αφορά τους φακέλους, εάν η τιμή υπερβαίνει το ανώτατο όριο, τότε αυτό αποτελεί ένα σήμα για την έναρξη μιας νέας τάσης. Εάν η τιμή, από την άλλη πλευρά, πέσει κάτω από την κάτω γραμμή, αυτό υποδηλώνει την αρχή μιας πτωτικής τάσης. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν συμβαίνουν τέτοια ξεσπάσματα, καθώς τα περισσότερα από αυτά δεν θα σχηματίσουν απαραίτητα μια νέα τάση. Συχνά επιστρέφουν στο προηγούμενο εύρος τιμών. Αλλά εάν εμφανιστεί μια νέα τάση στη διαδικασία ανάπτυξης, η αλλαγή στην αξία του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να γίνει δραματική.

Υπεραγορά και υπερπώληση

Η ένδειξη Envelopes μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των συνθηκών της αγοράς.

Τα περιουσιακά στοιχεία γίνονται υπεραγορασμένα ή υπερπουλημένα και παραμένουν έτσι κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ανοδικής ή πτωτικής τάσης, αντίστοιχα. Για να πλοηγηθείτε σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να παρακολουθείτε πότε η τιμή ξεπερνά την άνω γραμμή του δείκτη και παραμένει πάνω από αυτήν. Αυτό δείχνει μια ισχυρή ανοδική κίνηση.

Όντως, το μέγιστο του δείκτη αρχίζει να αυξάνεται μετάυπερβαίνει συνεχώς την αξία του περιουσιακού στοιχείου. Θεωρητικά, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι η αγορά είναι υπεραγορασμένη, αλλά είναι επίσης ένα σημάδι ότι οι συνθήκες υπεραγοράς θα επιμείνουν.

Το ίδιο ισχύει και για συνθήκες υπερπώλησης.

Για παράδειγμα, η τιμή εισέρχεται στην περιοχή υπεραγοράς όταν σπάσει την ανώτερη γραμμή του δείκτη και εάν ο CCI βρίσκεται επίσης σε αυτήν τη ζώνη, τότε αυτό είναι σημάδι ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι επίσης υπεραγορασμένο.

Συμβαίνει μια αντιστροφή όταν η γραμμή CCI πέσει κάτω από το 100, γεγονός που επιβεβαιώνει ένα σήμα πώλησης.

Ένα άλλο σενάριο δείχνει ότι η τιμή πέφτει κάτω από το κάτω όριο των Φακέλων, υποδεικνύοντας ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον δείκτη CCI όταν η γραμμή του δεν υπερβαίνει το επίπεδο -100. Ένα διάλειμμα προς τα πάνω επιβεβαιώνει ένα pullback, δηλαδή ένα σήμα για άνοιγμα μιας θέσης long.

Στρατηγικές ενδοημερήσιων συναλλαγών

Scalping (pipsing) με αυτό το εργαλείο τεχνικής ανάλυσης είναι δυνατή χρησιμοποιώντας γραφήματα 1, 5 και πιθανώς 15 λεπτών.

Είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε την ένδειξη Envelopes ορίζοντας την περίοδο σε 40 και την απόκλιση σε 0, 1 και να την εφαρμόσετε σε ένα από τα παραπάνω χρονικά πλαίσια. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τις συναλλαγές όταν το άνω ή το κάτω περίγραμμα είναι σπασμένο. Εάν η τιμή κλείνει εκτός του εύρους, αλλά το προηγούμενο κερί όχι, τότε αυτό είναι ένα πτωτικό ή ανοδικό σήμα, αντίστοιχα.

Ημερήσιες στρατηγικές συναλλαγών

Δύσκολη χρήση φακέλων στις ημερήσιες συναλλαγές, αλλά η αλλαγή των ρυθμίσεων μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυποβοήθεια. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί μεγάλα χρονικά πλαίσια (ωριαία, 4ωρα ή μονοήμερα). Ο δείκτης πρέπει να ρυθμιστεί για μια περίοδο 28 με απόκλιση 0,75 και για να επιβεβαιώσετε τα σήματα, προσθέστε το εύρος ποσοστών Williams.

Η στρατηγική διαπραγμάτευσης για το "Envelopes" είναι η πιο κατάλληλη και εφαρμόσιμη στις ημερήσιες συναλλαγές. Συνίσταται στην παρακολούθηση πότε η τιμή σπάει την ανώτερη γραμμή, υποδεικνύοντας ότι η αγορά είναι υπεραγορασμένη. Εάν το εύρος ποσοστών της Williams γίνει υπεραγορασμένο (η γραμμή aqua είναι πάνω από -20 και μετά πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο), σχηματίζεται ένα σήμα πώλησης.

Αντίθετα, εάν η τιμή σπάσει τον δείκτη χαμηλά, η αγορά βρίσκεται σε συνθήκες υπερπώλησης.

Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το εύρος ποσοστών της Williams να σπάσει την περιοχή υπερπώλησης (-80,00) για ένα σήμα αγοράς.

Στρατηγικές Swing Trader

Οι συναλλαγές Swing είναι δυνατές χρησιμοποιώντας τον δείκτη Envelopes και είναι ακόμα καλύτερο όταν συνδυάζονται με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης (όπως το Stochastic) για να εντοπίσετε μια υπεραγορά ή υπερπώληση.

Είναι απαραίτητο να ορίσετε την περίοδο αυτού του δείκτη στο 10 και την απόκλιση στο 0,75 και την περίοδο του στοχαστικού δείκτη στο 14. Η στρατηγική συναλλαγών υπεραγορών-υπερπώλησης εφαρμόζεται στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών.

Ένδειξη φακέλων σε δυαδικές επιλογές

Ένα παράδειγμα χρήσης του δείκτη στοΑυτός ο τύπος συναλλαγών είναι μια στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος καναλιών. Σε μια δυαδική επιλογή, η ένδειξη Envelopes δημιουργεί ένα κανάλι τιμής. Το σήμα σχηματίζεται όταν το κερί και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 6 περιόδων σπάσουν το κανάλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ο δείκτης MACD χαρακτηρίζει τη δύναμη της κίνησης προς την κατεύθυνση ενός ξεσπάσματος. Η θετική του αξία επιβεβαιώνει ένα σήμα αγοράς, ενώ η αρνητική του τιμή επιβεβαιώνει ένα σήμα πώλησης.

Το χρονικό πλαίσιο έχει οριστεί σε 5 λεπτά για 10, 15 και 30 λεπτά.

Επιτέλους

Οι Φάκελοι χρησιμοποιούνται συχνά ως δείκτης τάσης, αλλά χρησιμεύουν επίσης ως εργαλείο για τον προσδιορισμό του αν η αγορά είναι υπερπουλημένη ή υπεραγορασμένη.

Μετά από μια περίοδο ενοποίησης, ένα ισχυρό σπάσιμο της γραμμής δείκτη μπορεί να είναι η αρχή μιας παρατεταμένης κίνησης.

Όταν ένας έμπορος βλέπει μια ανοδική τάση, οι τεχνικοί αναλυτές μπορεί να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν μαζί με άλλα συστήματα δεικτών ορμής για να προσδιορίσουν τις περιοχές υπερπώλησης και τις υποχωρήσεις που διατηρούνται σε τέτοιες τάσεις.

Οι συνθήκες υπεραγοράς μαζί με αναπηδήσεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να πωλούν σε συνθήκες υψηλότερης πτωτικής αγοράς.

Εάν δεν υπάρχει ισχυρή τάση, οι γραμμές δείκτη μπορούν να λειτουργούν παρόμοια με τον ταλαντωτή ποσοστιαίου εύρους Williams.

Το πέρασμα του άνω φραγμού σηματοδοτεί υπεραγορά και το κάτω προειδοποιεί για υπερπώληση.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιείτε άλλους τύπους τεχνικής ανάλυσης για να επιβεβαιώσετε αυτά τα σήματα.