Ένδειξη SMA: πώς να το χρησιμοποιήσετε;

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Ο δείκτης SMA είναι ένας από τους απλούστερους και πιο προσιτούς για συναλλαγές σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των δυαδικών επιλογών. Είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες, αφού κυριολεκτικά όλοι οι έμποροι χρησιμοποιούν αυτόν τον δείκτη τουλάχιστον κατά καιρούς στις συναλλαγές, ακόμη και αυτοί που διαπραγματεύονται πολλά χρόνια. Το SMA είναι συντομογραφία του αγγλικού ονόματος simplemoving average, που σημαίνει "απλός κινούμενος μέσος όρος".

Τι είναι ένας κινητός μέσος όρος

Το όνομα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη μέθοδο χάραξης μιας ομαλής γραμμής στο γράφημα χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό υπολογισμό ενός απλού αριθμητικού μέσου όρου της τιμής για μια συγκεκριμένη περίοδο. Σε κάθε χρονική στιγμή, λαμβάνεται το άθροισμα των τιμών των τελευταίων n κεριών ή ράβδων. Για παράδειγμα, εάν βρισκόμαστε σε ένα ημερήσιο γράφημα, τότε λαμβάνεται η συνολική τιμή τιμής για τις τελευταίες n ημέρες και διαιρείται με τον αριθμό n, τον οποίο ο έμπορος ορίζει ανεξάρτητα στις ρυθμίσεις του δείκτη.

ΒΣτην πλατφόρμα Metatrader 4, η περίοδος του δείκτη SMA είναι πρακτικά απεριόριστη, αφού εκεί οι συναλλαγές πραγματοποιούνται και μακροπρόθεσμα, δηλαδή σε μεγάλα χρονικά πλαίσια, όπου ο βέλτιστος κινητός μέσος όρος με περίοδο 200 ή και περισσότερο. Οι πλατφόρμες δυαδικών επιλογών συνήθως έχουν ένα όριο. Για παράδειγμα, ο δείκτης SMA στο "Olymp Trade" δεν μπορεί να κατασκευαστεί με περίοδο μεγαλύτερη από 60. Αυτός ο περιορισμός δεν μειώνει τις ευκαιρίες συναλλαγών με κανέναν τρόπο, καθώς οι περισσότεροι έμποροι δυαδικών επιλογών διαπραγματεύονται βραχυπρόθεσμα και μια μεγαλύτερη τιμή n είναι απλώς δεν χρειάζεται.

Στις ρυθμίσεις του δείκτη SMA, υπάρχει επίσης η ευκαιρία να καθορίσετε την τιμή τιμής με την οποία θα υπολογιστεί ο δείκτης. Αυτή μπορεί να είναι η τιμή ανοίγματος, η τιμή κλεισίματος, ο αριθμητικός μέσος όρος ή ο σταθμισμένος μέσος όρος για την περίοδο του κεριού ή του μπαρ. Η τιμή κλεισίματος είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στις συναλλαγές καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία στη λήψη αποφάσεων συναλλαγών.

Ιστορικό εμφάνισης

Ο δείκτης SMA εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του '60 του περασμένου αιώνα και έγινε πολύ δημοφιλής στους εμπόρους, κάτι που σίγουρα είχε ρόλο σε διάσημους ανθρώπους όπως ο James Hurst και ο Richard Donchian. Είναι ο τελευταίος που του αποδίδεται η συγγραφή εκείνες τις μέρες που εργαζόταν σε επενδυτικά ταμεία και λάτρευε τις συναλλαγές στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Παρεμπιπτόντως, το πάθος για τις συναλλαγές του ήρθε αφού διάβασε το διάσημο βιβλίο του Jesse Livermore "Memoirs of a stock speculator". Και παρόλο που το βιβλίο γράφτηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα, πολλοί επιτυχημένοι έμποροι σήμερα συνιστούν να το διαβάσουν.ένα από τα πρώτα.

Όταν ο Donchian, μαζί με πολλούς άλλους traders, υπέστη ένα συντριπτικό φιάσκο στις συναλλαγές κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1929, αποφάσισε να επανεξετάσει τη στάση του στις συναλλαγές και άρχισε να αναπτύσσει ένα σύστημα συναλλαγών χρησιμοποιώντας ανάλυση δεικτών. Και η βάση αυτού του συστήματος, το οποίο ονομάστηκε «παρακολούθηση τάσης», ήταν ακριβώς οι κινούμενοι μέσοι όροι.

Το γνωστό σε όλο τον κόσμο σύστημα «χελώνα» βασίζεται στον ίδιο δείκτη, που αποφέρει έστω και ένα μικρό αλλά σταθερό κέρδος. Ο James Hurst ανέπτυξε επίσης το δικό του σύστημα συναλλαγών κινούμενου μέσου όρου. Περιγράφεται στο έργο του με τίτλο "Magic market timing returns in the stock market."

Τι δίνει ο δείκτης SMA

Ο κύριος σκοπός ενός κινητού μέσου όρου είναι να απεικονίσει την τρέχουσα τάση της αγοράς. Φαίνεται ότι η τάση μπορεί να φανεί χωρίς γραμμές - η τιμή ανεβαίνει είτε προς τα κάτω, αντίστοιχα, η τάση είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αλλά δεν είναι όλα τόσο απλά και η SMA σάς επιτρέπει να προσδιορίζετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση της τιμής τη δεδομένη στιγμή και επίσης απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων. Το πιο απλό πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν εξετάζετε τον δείκτη κινητού μέσου όρου σε ένα γράφημα είναι η θέση της τιμής σε σχέση με τη γραμμή δείκτη.

Για παράδειγμα, ένας δείκτης με περίοδο 200 είναι δημοφιλής στις μακροπρόθεσμες συναλλαγές και εάν η τιμή στο εβδομαδιαίο γράφημα είναι υψηλότερη από το SMA200, τότε συνιστάται να αναζητήσετε είσοδο αγοράς στην αγορά. Και αντίστροφα. Στο ημερήσιο διάγραμμα, για να λάβετε τέτοιες αποφάσεις, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το SMA μεμια περίοδο 50. Γενικά, πολλοί έμποροι επιλέγουν οι ίδιοι την περίοδο δείκτη για διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστάται η χρήση του σε συναλλαγές σε πραγματικό λογαριασμό χωρίς να δοκιμάσετε τη στρατηγική.

Ποιες είναι οι στρατηγικές συναλλαγών κινητού μέσου όρου με βάση

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που βασίζονται στον δείκτη SMA. Αλλά όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο καταλήγουν σε δύο επιλογές:

• διαπραγμάτευση για την ανάκαμψη από τον κινητό μέσο όρο;
• Διαπραγμάτευση με βάση την ανάλυση του κινητού μέσου όρου.

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την περίοδο, το χρονικό πλαίσιο κ.λπ. Για παράδειγμα, ο απλούστερος τρόπος συναλλαγής είναι να εισάγετε μια συναλλαγή όταν η τιμή διασχίζει τη γραμμή δείκτη στο γράφημα. Εάν η τιμή ξεπεράσει τη γραμμή από κάτω προς τα πάνω, αγοράζουμε μια επιλογή κλήσης και το αντίστροφο. Η διασταύρωση θεωρείται ολοκληρωμένη εάν το κηροπήγιο ή η μπάρα κλείνει πίσω από τη γραμμή ένδειξης.

Ψεύτικα σήματα και πώς να τα αποφύγετε

Ωστόσο, κατά τις συναλλαγές με κινητούς μέσους όρους, θα εμφανίζονται πάντα πολλά ψευδή σήματα. Για να τα φιλτράρει, κάποιος χρησιμοποιεί πρόσθετους δείκτες από άλλη ομάδα, όπως ταλαντωτές. Μια άλλη επιλογή φιλτραρίσματος είναι να περιμένετε έως ότου η τιμή όχι μόνο περάσει τη γραμμή του δείκτη, αλλά και διορθωθεί σε μια νέα θέση.

Δεδομένου ότι ο δείκτης SMA είναι δείκτης τάσης, αρχίζει να δίνει ψευδή σήματα κατά τη διάρκεια ενός flat. Ορίζουμε ένα επίπεδο όταν η γραμμή SMA παίρνει οριζόντια θέση ή κοντά σε αυτήν. Το Flat είναι πιο εύκολο να προσδιοριστεί πότε είναι ενεργοποιημένοΈνα γράφημα χρησιμοποιεί πολλούς δείκτες με διαφορετικές περιόδους. Εάν όλες οι γραμμές συγκλίνουν, η τιμή εισέρχεται σε σταθερή τιμή και καθίσταται αδύνατη η συναλλαγή με βάση τις ενδείξεις SMA.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καθολικές στρατηγικές που βασίζονται σε κινήσεις, θα πρέπει πάντα να θυμάστε έναν απλό κανόνα. Όσο ακριβέστερα διαμορφωθεί ο δείκτης SMA για ένα συγκεκριμένο μέσο και χρονικό πλαίσιο, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα των συναλλαγών. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα στρατηγικών που βασίζονται σε SMA για συναλλαγές δυαδικών επιλογών

Διαπραγμάτευση με ανάκληση

Λέγεται συχνά ότι η γραμμή SMA γίνεται υποστήριξη ή αντίσταση σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της αγοράς. Είναι αυτό το αξίωμα που αποτελεί τη βάση της στρατηγικής pullback trading. Ταυτόχρονα, οι λέξεις «υποστήριξη» ή «αντίσταση» δεν πρέπει να ληφθούν κυριολεκτικά. Στην πραγματικότητα, καμία γραμμή δεν μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των τιμών, η τιμή επηρεάζεται από τους εμπόρους που χρησιμοποιούν μαζικά συμβουλές δεικτών. Ας δούμε λοιπόν πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη SMA στην επιστροφή τιμής από την κινούμενη γραμμή.

Επιλέξτε την περίοδο SMA ίση, για παράδειγμα, με 50. Ο δείκτης 50 περιόδων, δημοφιλής στους εμπόρους, είναι πιθανό να εμφανίζει καλά αποτελέσματα σε πολλά χρονικά πλαίσια και μέσα. Περιμένουμε την τιμή να πλησιάσει τον κινητό μέσο όρο και να ενεργήσουμε ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεται. Εάν το κερί δεν έσπασε τη γραμμή, αλλά έκλεισε στην ίδια πλευρά, τότε κοιτάμε ποιο θα είναι το επόμενο κερί. Θα πρέπει να κλείσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό πιθανότατα θα σημαίνει ότι η τιμή αναπήδησε από τον κινητό μέσο όρο και πήγε σεπίσω πλευρά.

Αυτή η στρατηγική με μετακίνηση 50 περιόδων δείχνει καλά αποτελέσματα στο χρονικό πλαίσιο των 15 λεπτών. Η συμφωνία ολοκληρώνεται μετά το κλείσιμο του pivot candle. Ο χρόνος λήξης είναι 6 κεριά, δηλαδή μιάμιση ώρα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της στρατηγικής είναι τα σπάνια σήματα. Μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό τους κάνοντας συναλλαγές σε πολλά περιουσιακά στοιχεία ταυτόχρονα.

Στρατηγική δύο κινητών μέσων

Οι περίοδοι μπορούν να επιλεγούν ανεξάρτητα για κάθε στοιχείο. Υπάρχουν όμως δείκτες SMA για δυαδικές επιλογές με τέτοιες περιόδους που δείχνουν καλά αποτελέσματα σε διαφορετικά όργανα. Για παράδειγμα, SMA με περιόδους 5 και 25. Αγοράζουμε μια επιλογή κλήσης όταν το SMA 5 περνά τη γραμμή SMA 25 από κάτω και αντίστροφα. Χρόνος λήξης 4-6 κεριά. Σας υπενθυμίζουμε ότι η στρατηγική πρέπει να δοκιμαστεί σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό πριν προχωρήσετε σε πραγματικές συναλλαγές.

Το μειονέκτημα της στρατηγικής είναι το ίδιο με το προηγούμενο - τα σήματα εμφανίζονται σπάνια. Η ακόλουθη στρατηγική που βασίζεται στον δείκτη SMA για τις δυαδικές επιλογές, η οποία απαιτεί τέσσερις κινητούς μέσους όρους για την απεικόνιση στο γράφημα, δεν έχει αυτό το μειονέκτημα.

4 Στρατηγική SMA

Πάρτε το SMA με περιόδους 5, 21, 55, 89. Τις προσδιορίζουμε στο γράφημα με διαφορετικά χρώματα. Και υπάρχουν τρεις τύποι σημάτων εδώ:

• SMA5 σταυρώνει SMA21, επιλογή κλήσης ή τοποθέτησης ανάλογα με την κατεύθυνση του σταυρού, λήξη 1-2 κεριά;
• SMA21 σταυρώνει SMA55, χρόνος λήξης 4-6 κεριά;
• Το SMA55 διασχίζει το SMA89, χρόνος λήξηςεκτείνεται σε 24 κεριά.

Για όλες τις στρατηγικές που βασίζονται σε κινητούς μέσους όρους, είναι προτιμότερο να επιλέγετε ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία και συναλλαγές κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών και πρώιμων συνεδριάσεων στις ΗΠΑ.