Ένδειξη CCI: τι είναι και πώς να το χρησιμοποιήσετε; Συνδυασμός δεικτών CCI και MACD κατά τις συναλλαγές στην αγορά Forex

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Το CTI, ή ο δείκτης καναλιών εμπορευμάτων, αναπτύχθηκε από τον Donald Lambert, έναν τεχνικό αναλυτή που δημοσίευσε αρχικά ένα άρθρο σχετικά με αυτό στο Commodities (τώρα Futures) το 1980. Παρά το όνομά του, το CCI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αγορά. Και όχι μόνο για αγαθά. Ο δείκτης σχεδιάστηκε αρχικά για να ανιχνεύει μακροπρόθεσμες αλλαγές τάσεων, αλλά έχει προσαρμοστεί από τους εμπόρους για χρήση σε χρονικά πλαίσια. Δύο στρατηγικές έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο. Τόσο οι επενδυτές όσο και οι έμποροι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία.

Ο δείκτης CCI συγκρίνει την τρέχουσα τιμή με τον μέσο όρο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο δείκτης κυμαίνεται πάνω ή κάτω από το μηδέν, μετατρέποντας σε θετική ή αρνητική κλίμακα. Εκείνη την εποχή οι περισσότερες αξίεςπερίπου το 75% θα είναι μεταξύ -100 και +100. Περίπου το 25% από αυτά θα πέσει εκτός αυτού του εύρους, υποδηλώνοντας μεγάλη πτώση ή άνοδο στην κίνηση των τιμών.

Ένδειξη CCI: περιγραφή και ουσία

Όπως οι περισσότεροι ταλαντωτές, ο δείκτης CCI σχεδιάστηκε για να προσδιορίζει τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αυτό το κάνει μετρώντας τη σχέση μεταξύ της τιμής και του κινητού μέσου όρου (MA). Ή, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δείχνει φυσιολογικές αποκλίσεις από αυτό το μέσο όρο. Έτσι, το ITC είναι ένας κλασικός ταλαντωτής που συμπληρώνει τον δείκτη MACD. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο γράφημα;

Μία προϋπόθεση για τον υπολογισμό του CCI είναι ο ορισμός του χρονικού διαστήματος, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στη βελτίωση της ακρίβειας του ITC. Δεδομένου ότι προσπαθεί να προβλέψει τον κύκλο χρησιμοποιώντας κινητούς μέσους όρους, όσο πιο προσαρμοσμένα είναι τα αθροίσματα κινητού μέσου όρου (με μέσο όρο στον αριθμό των ημερών) στη χρονική περίοδο, τόσο πιο ακριβής θα είναι ο δείκτης. Αυτός ο κανόνας λειτουργεί για τους περισσότερους ταλαντωτές όπως ο δείκτης MACD. Πώς να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες του στις συναλλαγές, μπορείτε να μάθετε όταν μελετάτε τις βασικές στρατηγικές "Forex".

Πώς πρέπει να συντονιστεί ο ταλαντωτής;

Έτσι, ενώ οι περισσότεροι έμποροι χρησιμοποιούν το 20 ως το προεπιλεγμένο χρονικό πλαίσιο για τον υπολογισμό του CCI, ένα πιο ακριβές χρονικό πλαίσιο μειώνει την εμφάνιση ψευδών σημάτων.

Γράφημα πιο συχνάχρησιμοποιεί 30 περιόδους συνολικά κατά τον υπολογισμό του CCI. Επειδή το γράφημα εμφανίζει μηνιαίες πληροφορίες, κάθε νέος υπολογισμός βασίζεται σε δεδομένα των τελευταίων τριάντα μηνών. Οι περίοδοι PKI 20 και 40 είναι επίσης πολύ συχνές. Το διάστημα αναφέρεται σε εκείνες τις παραμέτρους των διαγραμμάτων τιμών που ο δείκτης θα περιλαμβάνει απαραίτητα στον υπολογισμό του. Οι γραμμές τιμών μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να εμφανίζουν 60 δευτερόλεπτα, πέντε λεπτά, καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία. Ή ανά πάσα στιγμή εντός των ορίων που είναι διαθέσιμα στα γραφήματα.

Ένδειξη CCI: πώς να το χρησιμοποιήσετε;

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη περίοδος (όσο περισσότερες γραμμές στον υπολογισμό), τόσο λιγότερο συχνά ο δείκτης θα υπερβαίνει το -100 ή το +100. Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι προτιμούν μικρότερο διάστημα (λιγότερες κλίμακες τιμών στον υπολογισμό). Θα παρέχει περισσότερα σήματα, ενώ οι μακροπρόθεσμοι συμμετέχοντες στην αγορά και οι επενδυτές προτιμούν μεγαλύτερη περίοδο (όπως 30 ή 40). Η χρήση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου γραφήματος συνιστάται για μακροπρόθεσμες συναλλαγές. Ταυτόχρονα, οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη σε ένα ωριαίο ή ακόμα και λεπτό γράφημα.

Οι υπολογισμοί του δείκτη πραγματοποιούνται αυτόματα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό ή χαρτογράφηση της πλατφόρμας συναλλαγών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισαγάγετε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να επιλέξετε το χρονικό πλαίσιο για το γράφημά σας. Για παράδειγμα, 4ωρη, καθημερινή, εβδομαδιαία κ.λπ. Οι κύριες πλατφόρμες συναλλαγών και τα εργαλεία για τον έμπορο, συμπεριλαμβανομένωνΤο Thinkorswim και το MetaTrader παρέχουν εξαιρετική απόδοση για τον δείκτη CCI. Όταν είναι πάνω από +100, η τιμή ορίζεται πολύ πάνω από το μέσο όρο. Όταν ο δείκτης είναι κάτω από -100, το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον κύριο δείκτη.

Βασική Στρατηγική

Βασική στρατηγική TIC παρακολουθεί συνεχώς τον δείκτη CCI. Η ρύθμιση θα πρέπει να παρέχει μια κίνηση πάνω από +100 και να δημιουργεί σήματα αγοράς. Και επίσης προσπαθήστε να κινηθείτε κάτω από -100 για να ενεργοποιήσετε τις πωλήσεις. Οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν σήματα αγοράς κατά την έξοδό τους. Και μετά επανεπενδύστε όταν αυτό το σήμα επαναληφθεί. Το ITC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλές χρονικές περιόδους. Το μακροπρόθεσμο γράφημα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κυρίαρχης τάσης, ενώ το βραχυπρόθεσμο γράφημα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των αναχωρήσεων και των σημείων εισόδου σε αυτήν την τάση. Αυτή η στρατηγική ενθαρρύνει πιο ενεργούς εμπόρους να συναλλάσσονται. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για ημερήσιες πωλήσεις τόσο μακροπρόθεσμες όσο και βραχυπρόθεσμες.

Αναλογία κινήσεων αγοράς

Παρόμοια με τη βασική στρατηγική, όταν το CCI κινείται πάνω από το +100 στο μακροπρόθεσμο γράφημά σας και η τάση είναι ανοδική, πρέπει να αναζητήσετε ένα βραχυπρόθεσμο σήμα πώλησης. Η τάση θεωρείται μέχρι τη στιγμή που ο μακροπρόθεσμος δείκτης CCI πέσει κάτω από -100. Όταν χρησιμοποιείτε το ημερήσιο γράφημα ως βραχυπρόθεσμο, είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε συναλλαγές όταν ο CCI πέσει κάτω από -100. Και στη συνέχεια πουλήστε όταν ο δείκτης υπερβεί αυτό το σημάδι. Για να είναι συναλλαγές Forexεπιτυχής, έξοδος μόλις το CCI ανέβει πάνω από το +100. Στη συνέχεια, επιστρέψτε όταν αυτός ο δείκτης πέσει. Εναλλακτικά, εάν η τάση στο μακροπρόθεσμο CCI είναι πτωτική, ορίστε μια έξοδο για όλες τις θέσεις long.

Όταν το CCI είναι κάτω από -100 σε ένα μακροπρόθεσμο γράφημα, λάβετε μόνο σήματα βραχυπρόθεσμων πωλήσεων στο βραχυπρόθεσμο γράφημα. Μια πτωτική τάση ισχύει για μακροπρόθεσμο CCI όταν το επίπεδο ανεβαίνει πάνω από το +100. Μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένους κανόνες σε αυτήν τη στρατηγική. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλά χρονικά πλαίσια, μπορείτε να κάνετε το σχέδιο συναλλαγών σας πιο αυστηρό παίρνοντας μόνο βραχυπρόθεσμες θέσεις long όταν ο μακροπρόθεσμος CCI είναι πάνω από +100. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των σημάτων, αλλά παρέχει μια γενική τάση.

Επιθυμητές πρόσθετες ρυθμίσεις

Οι κανόνες εισόδου και εξόδου για μικρότερες περιόδους μπορούν επίσης να προσαρμοστούν. Για παράδειγμα, εάν η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, μπορείτε να ρυθμίσετε τον δείκτη CCI σε μικρότερη περίοδο για να πέσει κάτω από -100. Και μετά επιστρέψτε πάνω από το μηδέν (αντί για -100) πριν αγοράσετε. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή. Αλλά θα προσφέρει περισσότερη βεβαιότητα ότι η βραχυπρόθεσμη απόσυρση έχει τελειώσει και η μακροπρόθεσμη τάση θα συνεχιστεί. Μετά την έξοδο, μπορείτε να περιμένετε να ανέβει η τιμή πάνω από +100. Στη συνέχεια θα πέσει κάτω από το μηδέν (αντί για +100) πριν κλείσει θέσεις long. Αν και η διαπραγμάτευση σε αυτή την περίπτωση θα πραγματοποιηθεί μέσω αρκετών μικρών προσαρμογών στο διάγραμμα,μια τέτοια κίνηση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη κατά τη διάρκεια μιας πολύ ισχυρής τάσης.

Ελαττώματα

Δυστυχώς, αυτή η στρατηγική μπορεί να παράγει πολλά ψευδή σήματα ή να ενθαρρύνει τις συναλλαγές που χάνουν όταν οι συνθήκες αποδειχθούν ασταθείς. Είναι πιθανό η ένδειξη CCI να αποτύχει ως προς το επίπεδο σήματος. Και αυτό οδηγεί σε απώλειες ή σε μια ασαφή βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να εμπιστευτείτε το πρώτο σήμα, εφόσον το μακροπρόθεσμο γράφημα επιβεβαιώνει την κατεύθυνση εισόδου σας. Η στρατηγική δεν περιλαμβάνει stop loss, η χρήση του οποίου συνιστάται ιδιαίτερα. Είναι αυτός που σας επιτρέπει να μειώσετε τον κίνδυνο σε ένα ορισμένο ποσό. Ωστόσο, κατά την αγορά, μια απώλεια διακοπής σε αυτό το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το πρόσφατο χαμηλό ταλάντευσης.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ταλαντωτή;

Το CCI μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε αγορά. Ένα χρονικό πλαίσιο μπορεί πάντα να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία. Και οι συναλλαγές με δύο θα παρέχουν περισσότερα σήματα. Ειδικά αυτή η στρατηγική είναι προτιμότερη για ενεργούς εμπόρους. Χρησιμοποιήστε το CCI σε ένα μακροπρόθεσμο γράφημα για να καθορίσετε την κυρίαρχη τάση. Ταυτόχρονα, ρυθμίστε το για μικρότερη διάρκεια για να απομονώσετε τα pullbacks και να δημιουργήσετε σήματα συναλλαγών.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι στρατηγικές και οι δείκτες δεν λειτουργούν χωρίς σφάλματα, όπως όλα τα εργαλεία για έναν έμπορο χωρίς εξαίρεση. Οι προσαρμογές στα κριτήρια στρατηγικής και τις περιόδους δεικτών μπορούν να προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις. Ενώ όλα τα συστήματα μπορεί να υπόκεινται σε λάθος προσανατολισμό των χρηστών, που έχει ως αποτέλεσμαχάνουν συναλλαγές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής δεν υποστηρίζει stop loss στη συνήθη μορφή της. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε αυτό το μοντέλο συναλλαγών με το CCI: πόσο κερδοφόρο είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι επίσης σημαντικό να μελετήσετε τις πιθανές ημερομηνίες και περιόδους πριν από τη χρήση.