Συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων μεταξύ τους

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά έχουν θεμελιώδη σχέση. Αυτό φαίνεται καλύτερα από τους εμπόρους σε Forex και άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα περιουσιακά στοιχεία που τοποθετούνται στο παράθυρο διαπραγμάτευσης ακολουθούν το ένα τις κινήσεις του άλλου. Με τη δημοσιοποίηση της είδησης για την επιδείνωση της αγοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ, το ζεύγος EUR/USD θα αρχίσει να υποχωρεί σε τιμή, ακολουθούμενο από το GBP/USD, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό.

Ορισμός

Συσχέτιση είναι ένας όρος που αναφέρεται στην τάση αλλαγής μεταξύ σειρών δεδομένων. Οι αλλαγές σε μια αγορά επηρεάζουν τη δυναμική μιας άλλης. Επομένως, οι έμποροι χρησιμοποιούν συχνά τον δείκτη συσχέτισης ζευγών νομισμάτων κατά τις συναλλαγές.

Προβολές

Ο συσχετισμός των ζευγών νομισμάτων μπορεί να είναι συρόμενος και άμεσος. Το πρώτο δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα. Στην περίπτωση άμεσης συσχέτισης, και οι δύο δείκτες κινούνται συγχρονισμένα και στην περίπτωση αντίστροφης, κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Ας εξετάσουμε την κατάσταση στο παράδειγμα της διαπραγμάτευσης δύο ζευγών νομισμάτων: USD/CHF και EUR/USD. Ο έμπορος διαπραγματεύεται το μέσο USD/CHF. Εάν τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης δείξουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο δεικτών, τότε μπορείτε να ανοίξετε θέσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η γνώση της σχέσης μειώνει τον αριθμό των τυχαίων σημάτων. Αλλά αξιόπιστα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν εργάζεστε με μεγάλο όγκο δεδομένων. Η κινούμενη ή η αντίστροφη συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων εμφανίζεται έγκαιρα στο μετατοπισμένο σύνολο δεδομένων. Η αλλαγή στη συναλλαγματική ισοτιμία USD/CHF σήμερα αντανακλά την κίνηση του ζεύγους EUR/USD στο μέλλον. Όσο πιο λεπτομερείς πληροφορίες, τόσο πιο εύκολο είναι να χτίσετε μια στρατηγική σε αυτές.

Ανάλυση δεδομένων

Μπορείτε να υπολογίσετε τη συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρόγραμμα που έχετε κατεβάσει από το Διαδίκτυο ή στο Excel. Η ενσωματωμένη συνάρτηση "CORREL" αντικατοπτρίζει τη σχέση δύο συνόλων δεδομένων. Για να προσδιορίσετε μια άμεση συσχέτιση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε δεδομένα που λαμβάνονται από μια χρονική περίοδο (για παράδειγμα, 2013) και για το αντίστροφο - από διαφορετική (2013 και 2014). Στην πρώτη περίπτωση, η τιμή του δείκτη πρέπει να είναι πιο κοντά στο "+1", και στη δεύτερη - στο "-1". Μια τιμή ένδειξης "0" υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δεδομένων.

Η σχέση δεν είναι σταθερή καθώς αλλάζει η αγορά. Είναι πιο δύσκολο να βρεις μια αντίστροφη συσχέτιση. Για παράδειγμα, η τιμή του χρυσού τις περισσότερες φορές υπερβαίνει τις GBP/USD. Η σχέση για αυτό το ζεύγος θα πρέπει να υπολογίζεται σχεδόν για κάθε ημέρα συναλλαγών. Μερικά ζευγάρια κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, άλλα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά με χρονική καθυστέρηση και άλλα αντιγράφουν εντελώς το ένα το άλλο. Είναι καλύτερο να παρακολουθείτε τη δυναμική της κίνησης μία φορά το μήνα ήτρίμηνο.

Εφαρμογή συσχέτισης

Οι έμποροι προσπαθούν να αποφύγουν θέσεις που ισορροπούν μεταξύ τους στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ένας έμπορος αποφασίζει να συνεργαστεί με ζεύγη USD/CHF και EUR/USD, τα οποία έχουν αντίστροφη σχέση. Όταν το USD/CHF αρχίσει να πέφτει στην τιμή, το EUR/USD θα αυξηθεί.

Είναι καλύτερα να αρνηθείτε τέτοιους συνδυασμούς. Το κέρδος που λαμβάνεται από την πρώτη τοποθεσία ενδέχεται να μην καλύπτει τη ζημία. Μια στρατηγική συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά δεδομένων με άμεση σχέση.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπάρχουν πολλά νομίσματα που έχουν άμεση συσχέτιση με το δολάριο: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD και EUR/USD. Η παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ ζευγών νομισμάτων συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου απώλειας και στην έγκαιρη ανακατεύθυνση των επενδύσεων σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Στρατηγική συσχέτισης ζευγών νομισμάτων

Το Δισκοπότηρο δεν υπάρχει στη χρηματοπιστωτική αγορά. Καμία στρατηγική δεν θα είναι πάντα κερδοφόρα. Ακόμα κι αν βασίζεται στη συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων. Αλλά βραχυπρόθεσμα, είναι δυνατή η διαπραγμάτευση που βασίζεται σε άμεση σχέση. Χρειάζεται μόνο να βρείτε περιουσιακά στοιχεία με υψηλό βαθμό συσχέτισης (από 0,8) για το τελευταίο έτος. Η ουσία της διαπραγμάτευσης ζευγών είναι να βρείτε σημεία μέγιστης απόκλισης τιμών μέσω του δείκτη συσχέτισης των ζευγών νομισμάτων, να πουλήσετε ένα πιο ακριβό περιουσιακό στοιχείο και να αγοράσετε ένα φθηνότερο.

Οφέλη της στρατηγικής

Το κύριο πλεονέκτημα της στρατηγικής συναλλαγών ζεύγους είναι η έλλειψη φόρτου στην κατάθεση. Οι ζημίες ενός από τα συσχετισμένα ζεύγη θα καλύπτονται από κέρδη από το άλλο. Αυτή η στρατηγική είναι επίσηςονομάζεται αντιστάθμιση κινδύνου επειδή η δεύτερη συναλλαγή είναι αντίθετη από την πρώτη.

Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση. Είναι απαραίτητο μόνο να προσδιοριστεί η μέγιστη απόκλιση των ζευγών και να μην αποσπαστεί η προσοχή από τη χαοτική κίνηση των τιμών. Αυτό όμως είναι και το βασικό μειονέκτημα της στρατηγικής. Η συσχέτιση μεταξύ των ζευγών νομισμάτων δεν θα συνεχιστεί συνεχώς. Η διάρκειά του δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Δείκτης συσχέτισης ζεύγους νομισμάτων για MT4

Οι συναλλαγές Forex συνήθως πραγματοποιούνται μέσω ειδικής πλατφόρμας. Τις περισσότερες φορές είναι MT4, λιγότερο συχνά MT5. Για να εργαστείτε σύμφωνα με την επιλεγμένη στρατηγική, εγκαθίσταται μια ειδική ένδειξη στην πλατφόρμα, η οποία τοποθετεί τα γραφήματα των ζευγών νομισμάτων το ένα πάνω στο άλλο.

Ειδικά για συναλλαγές ζεύγους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη OverLayChart. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να προσδιορίσετε τα συσχετισμένα ζεύγη νομισμάτων από τα γραφήματα. Η αρχή λειτουργίας είναι η εξής. Στο παράθυρο της πλατφόρμας, πρέπει να ανοίξετε ένα γράφημα οποιουδήποτε στοιχείου, για παράδειγμα EUR/USD, και να επισυνάψετε ένα OverLayChart σε αυτό. Στο παράθυρο ρυθμίσεων, εισαγάγετε το όνομα του συσχετισμένου στοιχείου στην παράμετρο SubSymbol, για παράδειγμα, GBP/USD και επιλέξτε το χρώμα των γραμμών του δεύτερου στοιχείου. Εάν η σχέση μεταξύ των παραμέτρων είναι αντίστροφη, τότε στο παράθυρο ρυθμίσεων δείκτη, ορίστε την παράμετρο Mirroring σε true και αν η σχέση είναι άμεση - false.

Μετά την εκκίνηση της ένδειξης, δύο γραφήματα θα εμφανιστούν σε ένα παράθυρο αντί για ένα. Μπορείτε να εργαστείτε μαζί τους με τον ίδιο τρόπο όπως με ένα κανονικό γράφημα: αλλάξτε χρώμα, χρονικό πλαίσιο, κλίμακα.

Σενάριαγια συναλλαγές

Εκτός από δείκτες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Expert Advisors και σενάρια για να βοηθήσετε τους εμπόρους. Για να εργαστείτε στη στρατηγική που συζητήθηκε προηγουμένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σενάριο Συσχετίσεις, το οποίο διευκολύνει την εύρεση αλληλεξαρτώμενων οργάνων. Στις ρυθμίσεις πρέπει να ορίσετε:

• StartTime – η περίοδος κατά την οποία το πρόγραμμα θα αναζητήσει συσχετισμένα όργανα.
• Κατάταξη - τύπος σχέσης.

Εάν χρειάζεται να βρείτε μια άμεση σχέση μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού, το πρόγραμμα θα υπολογίσει τον συντελεστή Pearson. Για τον προσδιορισμό της αντίστροφης σχέσης, υπολογίζεται ο συντελεστής Spearman. Όσο πιο αδύναμη είναι η σχέση, τόσο πιο κοντά είναι η υπολογισμένη τιμή του δείκτη στο "0".

Μετά την έναρξη του προγράμματος, η σχέση αναζητείται για όλα τα όργανα που καθορίζονται στο Market Watch. Η ίδια η διαδικασία μπορεί να παρατηρηθεί στην αριστερή γωνία της οθόνης. Μόλις βρεθεί η συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων του άλλου, θα εγγραφούν στο αρχείο καταγραφής τερματικού. Ακόμα κι αν διακοπεί η εργασία του, τα αρχεία θα αποθηκευτούν. Με την ολοκλήρωση της εργασίας δημιουργείται το αρχείο Correlations.txt, το οποίο εμφανίζει τα αποτελέσματα. Πριν εκτελέσετε το σενάριο, πρέπει να κάνετε λήψη του ιστορικού προσφορών όλων των στοιχείων που θα αναλυθούν.

αλγόριθμος συναλλαγών

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη η στρατηγική συσχέτισης ζευγών νομισμάτων; Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να αποφασίσετε για τις εγγραφές συναλλαγών, δηλαδή να βρείτε στο γράφημα τα ζεύγη που απέκλιναν περισσότερο μεταξύ τους και να υπολογίσετε τον αριθμό των σημείων αυτής της απόκλισης. Στη συνέχεια, πρέπει να προσδιορίσετε τον μέσο όροτη σημασία αυτών των αποκλίσεων. Θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της συσχέτισης των ζευγών νομισμάτων. Για παράδειγμα, η μέση απόκλιση ενεργητικού είναι 80 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη συναλλαγή θα πρέπει να ανοίξει όταν η απόκλιση φτάσει τα 70-80 pips.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα κινηθεί η αγορά στο μέλλον. Η περιγραφόμενη προκαταρκτική ανάλυση θα βοηθήσει στην αποφυγή απώλειας συναλλαγών.

Οι κανόνες συναλλαγών έχουν ως εξής. Όταν επιτευχθεί η υπολογισμένη απόκλιση, θα πρέπει να ανοίξουν δύο συναλλαγές ταυτόχρονα. Ένα πιο ακριβό περιουσιακό στοιχείο (αυτό που βρίσκεται στην κορυφή του γραφήματος) πρέπει να πουληθεί και ένα φτηνό περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αγοραστεί. Πρέπει να βγείτε από τις συναλλαγές μόλις τα γραφήματα διασταυρωθούν στο σημείο μηδέν.

Αυτή η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί σε χρονικά πλαίσια από 5 λεπτά έως μία ώρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ώρας, τόσο λιγότερα σήματα θα υπάρχουν και τόσο μεγαλύτερο το κέρδος μιας συναλλαγής.

Ασφάλιση

Αυτή η στρατηγική διαπραγμάτευσης που βασίζεται στη συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων δεν περιλαμβάνει τη χρήση σταματητικών ζημιών ή λήψης κερδών. Αλλά μπορείτε να ασφαλιστείτε έναντι περαιτέρω ζημιών από απόκλιση χρησιμοποιώντας εκκρεμείς παραγγελίες. Για παράδειγμα, ένας έμπορος άνοιξε μια θέση για να αγοράσει EUR/USD όταν η απόκλιση φτάσει τις 80 μονάδες. Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης έδειξαν ότι η μέγιστη διαφορά μεταξύ των ζευγών ήταν 110 βαθμοί. Επομένως, μπορείτε να ανοίξετε αμέσως μια εκκρεμή εντολή για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου όταν επιτευχθεί απόκλιση 100 πόντων. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για το φθηνότερο ζευγάρι. Ανοίξτε μια παραγγελία για να αγοράσετε ένα περιουσιακό στοιχείο όταν επιτευχθεί απόκλιση 100 πόντων.

Συσχέτιση στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης

Αυτός ο τύπος συναλλαγών μοιάζει πολύ με το "Forex", αλλά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.

Αν ο συντελεστής συσχέτισης είναι κοντά στο "+1", τότε οι συναλλαγές προς μία κατεύθυνση δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Σε περίπτωση αρνητικών αλλαγών στην αγορά, ο έμπορος θα λάβει διπλή ζημία. Εάν η τιμή του συντελεστή είναι "-1", τότε δεν πρέπει να ανοίγετε προσφορές προς διαφορετικές κατευθύνσεις για τον ίδιο λόγο. Τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών σε συσχετίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα καλά. Δηλαδή, για την αντιστάθμιση κινδύνων, να ολοκληρώνονται συναλλαγές σε διαφορετικές κατευθυνόμενες θέσεις με θετική συσχέτιση. Ακόμα κι αν ένα μέσο κάνει ζημιά, το δεύτερο εγγυάται μια κερδοφόρα έξοδο.

Παράδειγμα: ένας έμπορος έκανε μια συμφωνία για να αγοράσει AUD/USD. Η τιμή άρχισε να πέφτει. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κάνετε μια συμφωνία για το συσχετιζόμενο ζεύγος NZD/USD προς πώληση. Το κέρδος από το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο θα καλύψει τη ζημία από το πρώτο.

Οι δυαδικές επιλογές που βασίζονται στη συσχέτιση των ζευγών νομισμάτων έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με το Forex, δεν μπορεί να υποβληθεί σε εκκρεμότητα παραγγελία. Δηλαδή, θα πρέπει να παρατηρήσετε τις αλλαγές στο διαδίκτυο και να σταματήσετε τη συναλλαγή χειροκίνητα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των συναλλαγών προέρχεται από το πρώτο. Όταν ανοίγετε μια συναλλαγή δυαδικών επιλογών, πρέπει να καθορίσετε αμέσως το χρονοδιάγραμμά της. Επομένως, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε προκαταρκτική δοκιμή της στρατηγικής συναλλαγών σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό ή στο ιστορικό των γραφημάτων.

Στοιχεία προς διαπραγμάτευση

Στο Διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε πίνακες που παρουσιάζουν υπολογισμένες τιμές συσχέτισης για όλα τα δημοφιλήεργαλεία. Μεταξύ των ζευγών νομισμάτων, η τιμή του συντελεστή κοντά στο "+1" παρατηρείται σε AUD/USD και AUD/NZD, AUD/JPY και AUD/CHF, AUD/CAD και AUD/SGD, καθώς και σε AUD/USD και NZD/USD, GBP /USD και EUR/USD, κ.λπ. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν το ίδιο νόμισμα στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση συσχετίζονται.

Μεταξύ των εμπορευμάτων, παρατηρείται θετική συσχέτιση στους φορείς ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και στα μέταλλα (ΧΡΥΣΟΣ και ΑΣΗΜΙ). Για τις μετοχές, αυτή η αρχή ισχύει για μετοχές εταιρειών του ίδιου κλάδου (όπως η IBM και η Microsoft).

Συμπέρασμα

Ο συσχετισμός των ζευγών νομισμάτων προκύπτει όταν η κίνηση των περιουσιακών στοιχείων είναι διασυνδεδεμένη. Μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης, πολλαπλής κατεύθυνσης ή παράλληλη. Οποιαδήποτε αλλαγή τιμής βασίζεται σε οικονομική ερμηνεία. Στις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η συσχέτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση σημείων εισόδου και εξόδου στο εμπόριο.

Η ουσία της στρατηγικής, η οποία βασίζεται στη συσχέτιση, είναι η εξής: πρέπει να κάνετε συμφωνίες για στοιχεία μονής κατεύθυνσης σε διαφορετικές κατευθύνσεις και σε στοιχεία πολλαπλών κατευθύνσεων - σε μία. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποφύγετε διπλές ζημιές και να βγάλετε κέρδος.

Δεν απαιτείται αντιστάθμιση, αλλά κάθε έμπορος πρέπει να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες συναλλαγών.